Сравнение PPVIX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PPVIX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPVIX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 4.02% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PPVIX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции PPVIX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 10.48% против 11.72% соответственно.
PPVIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.48%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPVIX и PCBIX
PPVIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
PPVIX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PPVIX
PCBIX
Сравнение PPVIX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPVIX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.51 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | -0.61 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.51 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -1.52 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPVIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.51 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.28 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PPVIX и PCBIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPVIX и PCBIX
Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.54% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок PPVIX и PCBIX
Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPVIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.79% | -50.25% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -19.29% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -31.17% | +8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -40.56% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -16.88% | +10.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -6.50% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 6.53% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPVIX и PCBIX
Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеют волатильность 5.08% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPVIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.24% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 10.58% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 18.38% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 18.56% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 19.10% | +3.56% |