Сравнение PPVIX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PPVIX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPVIX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 4.02% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PPVIX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции PPVIX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 10.48% против 15.16% соответственно.
PPVIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.48%
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPVIX и PBCKX
PPVIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
PPVIX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PPVIX
PBCKX
Сравнение PPVIX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPVIX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.02 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.11 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.01 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -0.02 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPVIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.02 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.81 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между PPVIX и PBCKX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPVIX и PBCKX
Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.54% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PPVIX и PBCKX
Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPVIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.79% | -38.00% | -26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -19.10% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -38.00% | +15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -38.00% | -7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -16.13% | +9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -5.64% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 5.66% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPVIX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) составляет 5.08%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что PPVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPVIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 6.49% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 11.83% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 19.60% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 20.34% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 20.15% | +2.51% |