Сравнение PBCKX с FCNTX
PBCKX (Principal Blue Chip Fund) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PBCKX returned 16.27%/yr vs 17.85%/yr for FCNTX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PBCKX charges 0.66%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и FCNTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции PBCKX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 16.27% против 17.85% соответственно.
PBCKX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- -3.09%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 16.27%
FCNTX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 17.85%
Сравнение доходности по годам PBCKX и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -5.68% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 7.14% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
Correlation
The correlation between PBCKX and FCNTX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г. | 0.92 |
The correlation between PBCKX and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBCKX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
PBCKX
FCNTX
Сравнение PBCKX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBCKX | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.88 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 7.84 | -8.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и FCNTX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и FCNTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBCKX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -49.19% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -11.30% | -7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -19.75% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -32.59% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -32.59% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -3.92% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -8.15% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 2.70% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и FCNTX
Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 5.79%, в то время как у Fidelity Contrafund (FCNTX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBCKX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 6.50% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 11.91% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 15.14% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 19.33% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 19.73% | +0.49% |
Сравнение комиссий PBCKX и FCNTX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и FCNTX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.15%, что больше доходности FCNTX в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | 4.36% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 21.15% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
PBCKX and FCNTX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCNTX has higher volatility (6.50%) compared to PBCKX (5.79%). In terms of maximum drawdown, PBCKX dropped -38.00% vs FCNTX's -49.19%.
FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBCKX и FCNTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор