PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBCKX с MEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBCKX с MEGBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и MFS Growth Fund (MEGBX).

PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и MEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и MFS Growth Fund (MEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBCKX и MEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-12.41%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%
MEGBX
MFS Growth Fund		-9.77%11.25%61.25%34.81%-31.83%22.34%30.36%36.33%1.21%29.54%

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у MEGBX с доходностью -9.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBCKX имеют среднегодовую доходность 15.21%, а акции MEGBX немного впереди с 15.79%.

PBCKX

1 день
0.47%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-12.41%
6 месяцев
-13.95%
1 год
-1.27%
3 года*
16.17%
5 лет*
7.34%
10 лет*
15.21%

MEGBX

1 день
0.86%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-10.71%
1 год
8.62%
3 года*
25.47%
5 лет*
12.24%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Blue Chip Fund

MFS Growth Fund

Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с FZROXPBCKX с VUGPBCKX с FCNTXPBCKX с FELIXPBCKX с TBCIXPBCKX с OLGAXPBCKX с VTV
Часто сравнивают с MEGBX:
MEGBX с SEEGXMEGBX с POGAXMEGBX с LGLIXMEGBX с OLGAXMEGBX с VUGMEGBX с TRBCXMEGBX с TRLGX

Сравнение комиссий PBCKX и MEGBX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии MEGBX в 1.59%.

MEGBX
MFS Growth Fund
PBCKX
Principal Blue Chip Fund

Доходность на риск

PBCKX vs. MEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 44
Ранг коэф-та Мартина
MEGBX
Ранг доходности на риск MEGBX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGBX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGBX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGBX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGBX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBCKX c MEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и MFS Growth Fund (MEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBCKXMEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.44

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.78

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.11

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

0.59

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

1.96

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBCKX vs. MEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа MEGBX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и MEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBCKXMEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.44

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.52

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.49

+0.32

Корреляция

Корреляция между PBCKX и MEGBX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и MEGBX

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.77%, что меньше доходности MEGBX в 29.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		22.77%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
MEGBX
MFS Growth Fund		29.48%26.60%40.46%7.21%1.51%3.91%4.94%2.13%4.95%3.26%2.03%4.61%

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и MEGBX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки MEGBX в -72.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и MEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBCKXMEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-72.95%

+34.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-17.64%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-36.73%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-36.73%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.73%

-13.76%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-21.83%

+16.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

5.34%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и MEGBX

Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 6.53%, в то время как у MFS Growth Fund (MEGBX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBCKXMEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

7.02%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

12.67%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

21.86%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

23.50%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

21.99%

-1.84%