Сравнение PBCKX с MEGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и MFS Growth Fund (MEGBX).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBCKX или MEGBX.
Основные характеристики
| PBCKX | MEGBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.31% | 31.08% |
| Дох-ть за 1 год | 36.96% | 31.97% |
| Дох-ть за 3 года | 2.53% | 1.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.97% | 11.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.38% | 10.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.70 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 20.41 | 8.10 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 3.84% |
| Дневная вол-ть | 13.48% | 17.96% |
| Макс. просадка | -41.86% | -72.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и MEGBX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и MEGBX
С начала года, PBCKX показывает доходность 23.31%, что значительно ниже, чем у MEGBX с доходностью 31.08%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции MEGBX по среднегодовой доходности: 12.38% против 10.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и MEGBX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии MEGBX в 1.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBCKX c MEGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и MFS Growth Fund (MEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и MEGBX
Ни PBCKX, ни MEGBX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 0.02% | 0.46% | 0.43% | 0.58% | 0.28% |
MEGBX MFS Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 4.83% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и MEGBX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -41.86%, что меньше максимальной просадки MEGBX в -72.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и MEGBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и MEGBX
Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 4.56%, в то время как у MFS Growth Fund (MEGBX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.