Сравнение PBCKX с MEGBX
PBCKX (Principal Blue Chip Fund) and MEGBX (MFS Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PBCKX returned 16.21%/yr vs 17.06%/yr for MEGBX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PBCKX charges 0.66%/yr vs 1.59%/yr for MEGBX.
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и MEGBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у MEGBX с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции PBCKX уступали акциям MEGBX по среднегодовой доходности: 16.21% против 17.06% соответственно.
PBCKX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -0.19%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 16.21%
MEGBX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 3.89%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 17.06%
Сравнение доходности по годам PBCKX и MEGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -0.19% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
MEGBX MFS Growth Fund | 4.23% | 11.25% | 61.25% | 34.81% | -31.83% | 22.34% | 30.36% | 36.33% | 1.21% | 29.54% |
Correlation
The correlation between PBCKX and MEGBX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г. | 0.93 |
The correlation between PBCKX and MEGBX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBCKX vs. MEGBX — Ранг доходности на риск
PBCKX
MEGBX
Сравнение PBCKX c MEGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и MFS Growth Fund (MEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBCKX | MEGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.46 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 1.45 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и MEGBX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки MEGBX в -72.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и MEGBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBCKX | MEGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -72.95% | +34.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -17.64% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -23.39% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -36.73% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -36.73% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -1.86% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -21.70% | +16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 5.62% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и MEGBX
Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 4.91%, в то время как у MFS Growth Fund (MEGBX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBCKX | MEGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 6.09% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 13.87% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 17.11% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 23.69% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 22.10% | -1.90% |
Сравнение комиссий PBCKX и MEGBX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии MEGBX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и MEGBX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.98%, что меньше доходности MEGBX в 25.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGBX MFS Growth Fund | 25.52% | 26.60% | 40.46% | 7.21% | 1.51% | 3.91% | 4.94% | 2.13% | 4.95% | 3.26% | 2.03% | 4.61% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 19.98% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
PBCKX and MEGBX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEGBX has higher volatility (6.09%) compared to PBCKX (4.91%). In terms of maximum drawdown, PBCKX dropped -38.00% vs MEGBX's -72.95%.
MEGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBCKX и MEGBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор