Сравнение PBCKX с VWUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBCKX или VWUSX.
Основные характеристики
| PBCKX | VWUSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.81% | 31.96% |
| Дох-ть за 1 год | 33.57% | 41.53% |
| Дох-ть за 3 года | 3.02% | 2.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.95% | 16.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.50% | 14.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 1.88 |
| Коэф-т Мартина | 20.22 | 14.25 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 13.38% | 18.52% |
| Макс. просадка | -41.86% | -71.26% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и VWUSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и VWUSX
С начала года, PBCKX показывает доходность 24.81%, что значительно ниже, чем у VWUSX с доходностью 31.96%. За последние 10 лет акции PBCKX уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 12.50% против 14.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и VWUSX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VWUSX в 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBCKX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и VWUSX
PBCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 0.02% | 0.46% | 0.43% | 0.58% | 0.28% |
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 0.21% | 0.28% | 0.37% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.39% | 0.40% | 0.42% | 0.49% | 0.65% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и VWUSX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -41.86%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и VWUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и VWUSX
Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 4.51%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.