PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBCKX с VWUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBCKX с VWUSX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

PBCKX (Principal Blue Chip Fund) and VWUSX (Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PBCKX returned 16.35%/yr vs 18.96%/yr for VWUSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PBCKX charges 0.66%/yr vs 0.35%/yr for VWUSX.

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и VWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у VWUSX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции PBCKX уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 16.35% против 18.96% соответственно.

PBCKX

1 день
0.72%
1 месяц
-0.75%
6 месяцев
-1.88%
С начала года
-2.35%
1 год
-2.82%
3 года*
16.12%
5 лет*
6.75%
10 лет*
16.35%

VWUSX

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.34%
6 месяцев
1.12%
С начала года
0.81%
1 год
6.98%
3 года*
19.20%
5 лет*
10.18%
10 лет*
18.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBCKX и VWUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-2.35%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		0.81%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%31.11%

Correlation

The correlation between PBCKX and VWUSX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г.

0.91

The correlation between PBCKX and VWUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Blue Chip Fund

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с FCNTXPBCKX с FELIXPBCKX с VUGPBCKX с TBCIXPBCKX с VTV
Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VUGVWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VMFXXVWUSX с VGTVWUSX с VQNPX

Доходность на риск

PBCKX vs. VWUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBCKX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBCKXVWUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.47

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.76

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.43

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

1.26

-1.48

PBCKX vs. VWUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VWUSX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и VWUSX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -73.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и VWUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBCKXVWUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-73.31%

+35.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-19.15%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-25.01%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-42.18%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-42.18%

+4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-4.51%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-22.79%

+17.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

6.60%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и VWUSX

Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 6.00%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBCKXVWUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

7.16%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

13.91%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

17.61%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

26.99%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

24.67%

-4.48%

Сравнение комиссий PBCKX и VWUSX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VWUSX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и VWUSX

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.42%, что больше доходности VWUSX в 9.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		20.42%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		9.29%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%

Часто задаваемые вопросы

PBCKX and VWUSX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWUSX has higher volatility (7.16%) compared to PBCKX (6.00%). In terms of maximum drawdown, PBCKX dropped -38.00% vs VWUSX's -73.31%.

VWUSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBCKX и VWUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор