PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBCKX с FELIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBCKX с FELIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).

PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBCKX и FELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-12.82%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		7.49%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции PBCKX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 15.16% против 30.89% соответственно.

PBCKX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-12.82%
6 месяцев
-14.35%
1 год
-0.99%
3 года*
15.99%
5 лет*
7.24%
10 лет*
15.16%

FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Blue Chip Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с VUGPBCKX с FCNTXPBCKX с TBCIXPBCKX с OLGAXPBCKX с VTV
Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX

Сравнение комиссий PBCKX и FELIX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FELIX в 0.75%.

FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
PBCKX
Principal Blue Chip Fund

Доходность на риск

PBCKX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBCKX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBCKXFELIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

2.26

-2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

2.86

-2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.40

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

5.21

-5.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.02

19.71

-19.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBCKX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FELIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBCKXFELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.26

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.77

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.90

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.41

+0.40

Корреляция

Корреляция между PBCKX и FELIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и FELIX

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности FELIX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		22.88%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и FELIX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и FELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBCKXFELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-71.17%

+33.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-17.09%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-46.02%

+8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-46.02%

+8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-8.56%

-7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-21.27%

+15.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

4.52%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и FELIX

Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 6.49%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBCKXFELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

12.80%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

25.67%

-13.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

40.18%

-20.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

38.07%

-17.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

34.41%

-14.26%