PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBCKX с FELIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBCKX с FELIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).

PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBCKX или FELIX.

Корреляция

Корреляция между PBCKX и FELIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBCKX:

0.31

FELIX:

-0.03

Коэф-т Сортино

PBCKX:

0.59

FELIX:

0.26

Коэф-т Омега

PBCKX:

1.08

FELIX:

1.03

Коэф-т Кальмара

PBCKX:

0.31

FELIX:

-0.06

Коэф-т Мартина

PBCKX:

1.00

FELIX:

-0.15

Индекс Язвы

PBCKX:

6.64%

FELIX:

14.02%

Дневная вол-ть

PBCKX:

20.44%

FELIX:

46.29%

Макс. просадка

PBCKX:

-41.86%

FELIX:

-71.17%

Текущая просадка

PBCKX:

-8.20%

FELIX:

-20.89%

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у FELIX с доходностью -13.68%. За последние 10 лет акции PBCKX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 11.30% против 23.51% соответственно.

PBCKX

С начала года

0.57%

1 месяц

10.13%

6 месяцев

-4.99%

1 год

6.10%

5 лет

11.06%

10 лет

11.30%

FELIX

С начала года

-13.68%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

-16.41%

1 год

-2.11%

5 лет

28.30%

10 лет

23.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PBCKX и FELIX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FELIX в 0.75%.

FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
PBCKX
Principal Blue Chip Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBCKX и FELIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBCKX
Ранг риск-скорректированной доходности PBCKX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
FELIX
Ранг риск-скорректированной доходности FELIX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBCKX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа FELIX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и FELIX

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как FELIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%0.00%0.02%0.46%0.43%0.58%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%0.34%0.89%0.75%0.44%10.62%0.11%

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и FELIX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -41.86%, что меньше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и FELIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и FELIX

Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 7.09%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...