PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBCKX с FELIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBCKX и FELIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.72%
1.50%
PBCKX
FELIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBCKX:

1.29

FELIX:

1.37

Коэф-т Сортино

PBCKX:

1.68

FELIX:

1.90

Коэф-т Омега

PBCKX:

1.24

FELIX:

1.24

Коэф-т Кальмара

PBCKX:

1.23

FELIX:

2.05

Коэф-т Мартина

PBCKX:

8.65

FELIX:

5.57

Индекс Язвы

PBCKX:

2.19%

FELIX:

8.91%

Дневная вол-ть

PBCKX:

14.71%

FELIX:

36.28%

Макс. просадка

PBCKX:

-41.86%

FELIX:

-71.17%

Текущая просадка

PBCKX:

-7.23%

FELIX:

-4.86%

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность 18.40%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 48.67%. За последние 10 лет акции PBCKX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 11.87% против 21.31% соответственно.


PBCKX

С начала года

18.40%

1 месяц

-3.66%

6 месяцев

4.89%

1 год

18.68%

5 лет

11.84%

10 лет

11.87%

FELIX

С начала года

48.67%

1 месяц

5.85%

6 месяцев

4.34%

1 год

49.49%

5 лет

27.28%

10 лет

21.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBCKX и FELIX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FELIX в 0.75%.


FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
График комиссии FELIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии PBCKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBCKX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBCKX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.291.37
Коэффициент Сортино PBCKX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.681.90
Коэффициент Омега PBCKX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.241.24
Коэффициент Кальмара PBCKX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.232.05
Коэффициент Мартина PBCKX, с текущим значением в 8.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.655.57
PBCKX
FELIX

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELIX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.29
1.37
PBCKX
FELIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и FELIX

Ни PBCKX, ни FELIX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBCKX
Principal Blue Chip Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%0.00%0.02%0.46%0.43%0.58%0.28%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%0.34%0.89%0.75%0.44%10.62%0.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и FELIX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -41.86%, что меньше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и FELIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.23%
-4.86%
PBCKX
FELIX

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и FELIX

Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 6.89%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.89%
9.44%
PBCKX
FELIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab