PortfoliosLab logo
Сравнение PBCKX с FELIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBCKX и FELIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности PBCKX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBCKX:

0.61

FELIX:

-0.02

Коэф-т Сортино

PBCKX:

0.88

FELIX:

0.35

Коэф-т Омега

PBCKX:

1.12

FELIX:

1.05

Коэф-т Кальмара

PBCKX:

0.59

FELIX:

0.02

Коэф-т Мартина

PBCKX:

2.28

FELIX:

0.05

Индекс Язвы

PBCKX:

4.65%

FELIX:

14.22%

Дневная вол-ть

PBCKX:

20.10%

FELIX:

46.86%

Макс. просадка

PBCKX:

-38.00%

FELIX:

-71.17%

Текущая просадка

PBCKX:

-3.09%

FELIX:

-14.39%

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у FELIX с доходностью -6.59%. За последние 10 лет акции PBCKX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 14.92% против 24.25% соответственно.


PBCKX

С начала года

2.07%

1 месяц

5.55%

6 месяцев

0.37%

1 год

11.93%

3 года

18.98%

5 лет

14.27%

10 лет

14.92%

FELIX

С начала года

-6.59%

1 месяц

12.96%

6 месяцев

-4.32%

1 год

-2.80%

3 года

30.22%

5 лет

29.62%

10 лет

24.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Blue Chip Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Сравнение комиссий PBCKX и FELIX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FELIX в 0.75%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBCKX и FELIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBCKX
Ранг риск-скорректированной доходности PBCKX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

FELIX
Ранг риск-скорректированной доходности FELIX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBCKX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа FELIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и FELIX

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности FELIX в 6.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBCKX
Principal Blue Chip Fund
4.42%4.52%0.00%0.71%6.67%3.28%4.62%7.86%2.79%1.01%2.40%3.06%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
6.90%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.50%0.53%

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и FELIX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и FELIX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и FELIX

Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 4.56%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...