Сравнение PBCKX с TBCIX
PBCKX (Principal Blue Chip Fund) and TBCIX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PBCKX returned 16.21%/yr vs 17.44%/yr for TBCIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PBCKX charges 0.66%/yr vs 0.56%/yr for TBCIX.
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и TBCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у TBCIX с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции PBCKX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 16.21% против 17.44% соответственно.
PBCKX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -0.19%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 16.21%
TBCIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.90%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 17.44%
Сравнение доходности по годам PBCKX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -0.19% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 2.21% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Correlation
The correlation between PBCKX and TBCIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.92 |
The correlation between PBCKX and TBCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBCKX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
PBCKX
TBCIX
Сравнение PBCKX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBCKX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.69 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.16 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и TBCIX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и TBCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBCKX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -43.26% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -16.96% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -23.06% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -43.26% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -43.26% | +5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -3.82% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -8.04% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 5.38% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и TBCIX
Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 4.91%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBCKX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 6.57% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 13.94% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 17.08% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 24.12% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 22.81% | -2.61% |
Сравнение комиссий PBCKX и TBCIX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и TBCIX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.98%, что больше доходности TBCIX в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 19.98% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.09% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBCKX and TBCIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBCIX has higher volatility (6.57%) compared to PBCKX (4.91%). In terms of maximum drawdown, PBCKX dropped -38.00% vs TBCIX's -43.26%.
TBCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBCKX и TBCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор