PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBCKX с TBCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBCKX с TBCIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBCKX или TBCIX.

Корреляция

Корреляция между PBCKX и TBCIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBCKX:

0.31

TBCIX:

0.13

Коэф-т Сортино

PBCKX:

0.59

TBCIX:

0.37

Коэф-т Омега

PBCKX:

1.08

TBCIX:

1.05

Коэф-т Кальмара

PBCKX:

0.31

TBCIX:

0.13

Коэф-т Мартина

PBCKX:

1.00

TBCIX:

0.35

Индекс Язвы

PBCKX:

6.64%

TBCIX:

10.39%

Дневная вол-ть

PBCKX:

20.44%

TBCIX:

26.71%

Макс. просадка

PBCKX:

-41.86%

TBCIX:

-50.64%

Текущая просадка

PBCKX:

-8.20%

TBCIX:

-16.28%

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -4.88%.

PBCKX

С начала года

0.57%

1 месяц

10.13%

6 месяцев

-4.99%

1 год

6.10%

5 лет

11.06%

10 лет

11.30%

TBCIX

С начала года

-4.88%

1 месяц

9.08%

6 месяцев

-12.75%

1 год

3.34%

5 лет

6.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PBCKX и TBCIX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

PBCKX
Principal Blue Chip Fund
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBCKX и TBCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBCKX
Ранг риск-скорректированной доходности PBCKX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг риск-скорректированной доходности TBCIX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBCKX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и TBCIX

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как TBCIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%0.00%0.02%0.46%0.43%0.58%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.06%2.64%0.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и TBCIX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -41.86%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -50.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и TBCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и TBCIX

Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 7.09%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...