PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBCKX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBCKX с TBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBCKX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-12.82%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-11.20%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции PBCKX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 15.16% против 16.10% соответственно.

PBCKX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-12.82%
6 месяцев
-14.35%
1 год
-0.99%
3 года*
15.99%
5 лет*
7.24%
10 лет*
15.16%

TBCIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.94%
1 год
15.19%
3 года*
26.37%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Blue Chip Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с VUGPBCKX с FCNTXPBCKX с FELIXPBCKX с OLGAXPBCKX с VTV
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий PBCKX и TBCIX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

PBCKX
Principal Blue Chip Fund
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

PBCKX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 55
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBCKX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBCKXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.72

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.21

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.78

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.02

2.71

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBCKX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBCKXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.72

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.45

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.68

+0.13

Корреляция

Корреляция между PBCKX и TBCIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и TBCIX

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности TBCIX в 5.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		22.88%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.86%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и TBCIX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBCKXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-43.26%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-16.96%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-43.26%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-43.26%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-13.72%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-8.15%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

4.86%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и TBCIX

Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 6.49%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBCKXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

7.01%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

12.40%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

22.77%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

23.94%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

22.73%

-2.58%