PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBCKX с TBCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBCKX и TBCIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.85%
2.24%
PBCKX
TBCIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBCKX:

1.36

TBCIX:

1.43

Коэф-т Сортино

PBCKX:

1.75

TBCIX:

1.82

Коэф-т Омега

PBCKX:

1.25

TBCIX:

1.29

Коэф-т Кальмара

PBCKX:

1.30

TBCIX:

0.97

Коэф-т Мартина

PBCKX:

8.96

TBCIX:

7.61

Индекс Язвы

PBCKX:

2.23%

TBCIX:

3.71%

Дневная вол-ть

PBCKX:

14.72%

TBCIX:

19.71%

Макс. просадка

PBCKX:

-41.86%

TBCIX:

-50.64%

Текущая просадка

PBCKX:

-6.23%

TBCIX:

-9.68%

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность 19.67%, что значительно ниже, чем у TBCIX с доходностью 28.06%.


PBCKX

С начала года

19.67%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

5.85%

1 год

19.95%

5 лет

11.86%

10 лет

11.98%

TBCIX

С начала года

28.06%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

3.84%

1 год

28.37%

5 лет

9.12%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBCKX и TBCIX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.


PBCKX
Principal Blue Chip Fund
График комиссии PBCKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии TBCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBCKX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBCKX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.361.44
Коэффициент Сортино PBCKX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.751.83
Коэффициент Омега PBCKX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.29
Коэффициент Кальмара PBCKX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.300.98
Коэффициент Мартина PBCKX, с текущим значением в 8.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.967.55
PBCKX
TBCIX

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBCIX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.36
1.44
PBCKX
TBCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и TBCIX

Ни PBCKX, ни TBCIX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBCKX
Principal Blue Chip Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%0.00%0.02%0.46%0.43%0.58%0.28%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.06%2.64%0.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и TBCIX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -41.86%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -50.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и TBCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.23%
-9.68%
PBCKX
TBCIX

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и TBCIX

Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 6.97%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.97%
10.43%
PBCKX
TBCIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab