Сравнение PBCKX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBCKX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции PBCKX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 15.16% против 16.16% соответственно.
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и VUG
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
PBCKX vs. VUG — Ранг доходности на риск
PBCKX
VUG
Сравнение PBCKX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBCKX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.82 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.32 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.19 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 4.15 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBCKX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.82 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.53 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.57 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и VUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и VUG
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и VUG
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBCKX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -50.68% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -16.53% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -35.61% | -2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -35.61% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -12.25% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -7.13% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 4.72% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и VUG
Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 6.49%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBCKX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 7.12% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 12.70% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 22.70% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 22.22% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 21.38% | -1.23% |