Сравнение PBCKX с FZROX
PBCKX (Principal Blue Chip Fund) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, PBCKX returned 7.20%/yr vs 12.63%/yr for FZROX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PBCKX charges 0.66%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 11.80%.
PBCKX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -0.19%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 16.21%
FZROX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 9.67%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBCKX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -0.19% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | -9.68% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 11.80% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Correlation
The correlation between PBCKX and FZROX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between PBCKX and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBCKX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
PBCKX
FZROX
Сравнение PBCKX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBCKX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.61 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 11.45 | -11.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и FZROX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и FZROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBCKX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -34.96% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -8.89% | -10.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -19.38% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -25.12% | -12.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -0.19% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -5.45% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 2.02% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и FZROX
Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBCKX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 3.59% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 10.22% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 12.92% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 17.54% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 20.06% | +0.14% |
Сравнение комиссий PBCKX и FZROX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и FZROX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.98%, что больше доходности FZROX в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.92% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 19.98% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
PBCKX and FZROX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBCKX has higher volatility (4.91%) compared to FZROX (3.59%). In terms of maximum drawdown, PBCKX dropped -38.00% vs FZROX's -34.96%.
FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBCKX и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор