Сравнение PBCKX с FZROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. FZROX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBCKX или FZROX.
Основные характеристики
| PBCKX | FZROX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.31% | 26.41% |
| Дох-ть за 1 год | 36.96% | 40.58% |
| Дох-ть за 3 года | 2.53% | 9.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.97% | 15.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.70 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 20.41 | 20.14 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 13.48% | 12.76% |
| Макс. просадка | -41.86% | -34.96% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и FZROX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и FZROX
С начала года, PBCKX показывает доходность 23.31%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 26.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и FZROX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBCKX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и FZROX
PBCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 0.02% | 0.46% | 0.43% | 0.58% | 0.28% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.08% | 1.36% | 1.57% | 1.08% | 1.27% | 1.45% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и FZROX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и FZROX
Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.