PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBCKX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBCKX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBCKX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-12.82%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%-9.97%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

PBCKX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-12.82%
6 месяцев
-14.35%
1 год
-0.99%
3 года*
15.99%
5 лет*
7.24%
10 лет*
15.16%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Blue Chip Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с VUGPBCKX с FCNTXPBCKX с FELIXPBCKX с TBCIXPBCKX с OLGAXPBCKX с VTV
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий PBCKX и FZROX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

PBCKX
Principal Blue Chip Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

PBCKX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBCKX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBCKXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.98

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.50

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.51

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.02

7.28

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBCKX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBCKXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.98

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.62

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.63

+0.18

Корреляция

Корреляция между PBCKX и FZROX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и FZROX

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		22.88%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и FZROX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBCKXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-34.96%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-12.44%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-25.12%

-12.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-6.16%

-9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-5.61%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

2.58%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и FZROX

Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBCKXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

5.52%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

9.81%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

18.68%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

17.45%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

20.28%

-0.13%