Сравнение PPVIX с CMNWX
PPVIX (Principal SmallCap Value Fund II) and CMNWX (Principal Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - PPVIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Principal, while CMNWX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PPVIX returned 10.73%/yr vs 15.46%/yr for CMNWX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PPVIX charges 0.96%/yr vs 0.80%/yr for CMNWX.
Доходность
Сравнение доходности PPVIX и CMNWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPVIX показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции PPVIX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 10.73% против 15.46% соответственно.
PPVIX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 10.73%
CMNWX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- 14.51%
- 10 лет*
- 15.46%
Сравнение доходности по годам PPVIX и CMNWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 10.67% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.93% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
Correlation
The correlation between PPVIX and CMNWX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2004 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between PPVIX and CMNWX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPVIX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск
PPVIX
CMNWX
Сравнение PPVIX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPVIX | CMNWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.75 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 12.86 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPVIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.98 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.87 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.90 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.71 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок PPVIX и CMNWX
Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, что больше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и CMNWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPVIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.79% | -50.43% | -14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -8.91% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.89% | -19.54% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -23.35% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -33.26% | -12.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.79% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -6.95% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.90% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPVIX и CMNWX
Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что PPVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPVIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.00% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 9.43% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 12.40% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 16.80% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 17.19% | +5.45% |
Сравнение комиссий PPVIX и CMNWX
PPVIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CMNWX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPVIX и CMNWX
Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что сопоставимо с доходностью CMNWX в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 7.96% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.03% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
Часто задаваемые вопросы
PPVIX and CMNWX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPVIX has higher volatility (3.84%) compared to CMNWX (3.00%). In terms of maximum drawdown, PPVIX dropped -64.79% vs CMNWX's -50.43%.
CMNWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPVIX и CMNWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор