Сравнение PPVIX с AVUVX
PPVIX (Principal SmallCap Value Fund II) and AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, PPVIX returned 9.15%/yr vs 10.98%/yr for AVUVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PPVIX charges 0.96%/yr vs 0.25%/yr for AVUVX.
Доходность
Сравнение доходности PPVIX и AVUVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPVIX показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 18.39%.
PPVIX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 10.73%
AVUVX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPVIX и AVUVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 10.67% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 3.91% |
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 18.39% | 8.88% | 8.83% | 22.96% | -4.74% | 40.31% | 10.64% | 4.95% |
Correlation
The correlation between PPVIX and AVUVX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between PPVIX and AVUVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPVIX vs. AVUVX — Ранг доходности на риск
PPVIX
AVUVX
Сравнение PPVIX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPVIX | AVUVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 4.66 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 14.23 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPVIX | AVUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.19 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.57 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок PPVIX и AVUVX
Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, что больше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и AVUVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPVIX | AVUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.79% | -50.24% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -8.25% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.89% | -28.81% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -28.81% | +5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.87% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -7.74% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.70% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPVIX и AVUVX
Текущая волатильность для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) составляет 3.84%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что PPVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPVIX | AVUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.19% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 11.53% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 17.63% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 22.74% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 28.80% | -6.16% |
Сравнение комиссий PPVIX и AVUVX
PPVIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPVIX и AVUVX
Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности AVUVX в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 5.99% | 7.09% | 4.11% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.03% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PPVIX and AVUVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVUVX has higher volatility (4.19%) compared to PPVIX (3.84%). In terms of maximum drawdown, PPVIX dropped -64.79% vs AVUVX's -50.24%.
AVUVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPVIX и AVUVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор