Сравнение PPVIX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Aegis Value Fund (AVALX).
PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PPVIX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPVIX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 4.02% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PPVIX показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции PPVIX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 10.48% против 21.84% соответственно.
PPVIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.48%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPVIX и AVALX
PPVIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
PPVIX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
PPVIX
AVALX
Сравнение PPVIX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPVIX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 3.51 | -2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 4.14 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.63 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 5.65 | -4.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 27.42 | -21.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPVIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 3.51 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.13 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.98 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PPVIX и AVALX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPVIX и AVALX
Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.54% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок PPVIX и AVALX
Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPVIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.79% | -73.72% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -13.02% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -32.00% | +9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -48.34% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -3.79% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -11.01% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.68% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPVIX и AVALX
Текущая волатильность для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) составляет 5.08%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что PPVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPVIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.77% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 14.37% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 21.22% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 22.62% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 22.33% | +0.33% |