Сравнение PPSIX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PPSIX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPSIX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | -1.61% | 7.86% | 9.82% | 5.88% | -10.67% | 3.03% | 5.47% | 16.45% | -4.54% | 10.51% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -1.06% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PPSIX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у PTEAX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции PPSIX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 4.34% против 1.93% соответственно.
PPSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 4.34%
PTEAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPSIX и PTEAX
PPSIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
PPSIX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
PPSIX
PTEAX
Сравнение PPSIX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPSIX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.84 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.14 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.92 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 2.97 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPSIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.84 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.07 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.44 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.31 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PPSIX и PTEAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPSIX и PTEAX
Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности PTEAX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | 5.39% | 5.59% | 5.34% | 4.82% | 5.54% | 4.39% | 4.44% | 4.87% | 5.79% | 5.04% | 5.86% | 6.09% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.89% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок PPSIX и PTEAX
Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPSIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -38.72% | -14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -4.78% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -17.37% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | -17.37% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -2.95% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -5.95% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.49% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPSIX и PTEAX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPSIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.01% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 1.80% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 4.92% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 3.96% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 4.39% | +0.95% |