PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPSIX с FICVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPSIX с FICVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX).

PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. FICVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PPSIX и FICVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPSIX и FICVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.28%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		4.07%18.28%8.11%11.39%-15.38%9.93%42.46%28.58%-1.31%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, PPSIX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у FICVX с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции PPSIX уступали акциям FICVX по среднегодовой доходности: 4.38% против 11.41% соответственно.

PPSIX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.36%
1 год
5.07%
3 года*
8.14%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.38%

FICVX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.08%
С начала года
4.07%
6 месяцев
4.23%
1 год
27.21%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I

Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FPFPPSIX с FCVSXPPSIX с CICVXPPSIX с FPEIX
Часто сравнивают с FICVX:
FICVX с FIQVXFICVX с VCITFICVX с VOOFICVX с CICVXFICVX с CCVIXFICVX с FTCVXFICVX с LDP

Сравнение комиссий PPSIX и FICVX

PPSIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FICVX в 0.70%.

PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I

Доходность на риск

PPSIX vs. FICVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FICVX
Ранг доходности на риск FICVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPSIX c FICVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPSIXFICVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.77

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.40

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.53

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

13.24

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPSIX vs. FICVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPSIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FICVX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPSIX и FICVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPSIXFICVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.77

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.42

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.85

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.96

-0.38

Корреляция

Корреляция между PPSIX и FICVX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPSIX и FICVX

Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности FICVX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.37%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		10.94%11.38%2.02%2.12%3.73%20.65%10.73%3.28%9.85%4.09%4.90%10.39%

Просадки

Сравнение просадок PPSIX и FICVX

Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки FICVX в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и FICVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPSIXFICVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-25.06%

-27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-7.75%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-24.20%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-25.06%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-4.32%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-5.68%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.07%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PPSIX и FICVX

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) составляет 1.37%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPSIXFICVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

6.87%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

12.32%

-10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

15.83%

-12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

13.40%

-9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

13.53%

-8.18%