PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPSIX с FCVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPSIX с FCVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX).

PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PPSIX и FCVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPSIX и FCVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.28%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		4.06%8.52%13.91%11.42%-15.33%9.95%42.52%28.58%-1.29%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, PPSIX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у FCVSX с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции PPSIX уступали акциям FCVSX по среднегодовой доходности: 4.38% против 11.05% соответственно.

PPSIX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.36%
1 год
5.07%
3 года*
8.14%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.38%

FCVSX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
4.06%
6 месяцев
-4.40%
1 год
16.70%
3 года*
11.27%
5 лет*
4.84%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Fidelity Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FICVXPPSIX с FPFPPSIX с CICVXPPSIX с FPEIX
Часто сравнивают с FCVSX:
FCVSX с ICVTFCVSX с SPYFCVSX с FXAIXFCVSX с PCONXFCVSX с AMRMXFCVSX с VOOFCVSX с VOOG

Сравнение комиссий PPSIX и FCVSX

PPSIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FCVSX в 0.67%.

PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund

Доходность на риск

PPSIX vs. FCVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FCVSX
Ранг доходности на риск FCVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPSIX c FCVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPSIXFCVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.95

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.25

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.20

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.42

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

4.29

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPSIX vs. FCVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPSIX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FCVSX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPSIX и FCVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPSIXFCVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.95

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.70

-0.12

Корреляция

Корреляция между PPSIX и FCVSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPSIX и FCVSX

Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности FCVSX в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.37%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		2.13%2.21%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.11%4.90%10.41%

Просадки

Сравнение просадок PPSIX и FCVSX

Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки FCVSX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и FCVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPSIXFCVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-58.76%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-10.68%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-24.18%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-25.08%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-7.05%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-7.25%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

3.53%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PPSIX и FCVSX

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) составляет 1.37%, в то время как у Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPSIXFCVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

6.86%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

15.63%

-13.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

18.35%

-15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

13.83%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

13.74%

-8.39%