PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPSIX с FPF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPSIX с FPF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF).

PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PPSIX и FPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPSIX и FPF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.61%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-4.04%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%

Доходность по периодам

С начала года, PPSIX показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у FPF с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции PPSIX уступали акциям FPF по среднегодовой доходности: 4.34% против 5.68% соответственно.

PPSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.72%
3 года*
8.02%
5 лет*
2.57%
10 лет*
4.34%

FPF

1 день
2.38%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.83%
1 год
4.72%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FICVXPPSIX с CICVXPPSIX с FCVSXPPSIX с FPEIX
Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FCTFPF с FDHIXFPF с HPSFPF с LBFFXFPF с HPFFPF с FMY

Сравнение комиссий PPSIX и FPF

PPSIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FPF в 0.02%.

PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

PPSIX vs. FPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPSIX c FPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPSIXFPFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.39

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.56

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.10

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.44

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

1.35

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPSIX vs. FPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPSIX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа FPF равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPSIX и FPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPSIXFPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.39

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.14

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.23

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.24

+0.34

Корреляция

Корреляция между PPSIX и FPF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPSIX и FPF

Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности FPF в 9.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.39%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%

Просадки

Сравнение просадок PPSIX и FPF

Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, примерно равная максимальной просадке FPF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и FPF.

Загрузка...

Показатели просадок

PPSIXFPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-53.78%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-10.17%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-37.06%

+19.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-53.78%

+30.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-7.99%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-8.49%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

3.33%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PPSIX и FPF

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) составляет 1.29%, в то время как у First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPSIXFPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

5.15%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

6.68%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

12.01%

-9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

14.55%

-10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

25.00%

-19.66%