PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPSIX с FPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PPSIX и FPE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PPSIX с FPE

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE).

PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPSIX или FPE.

Доходность

Сравнение доходности PPSIX и FPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPSIX:

2.68

FPE:

1.30

Коэф-т Сортино

PPSIX:

3.42

FPE:

1.63

Коэф-т Омега

PPSIX:

1.66

FPE:

1.25

Коэф-т Кальмара

PPSIX:

2.31

FPE:

1.34

Коэф-т Мартина

PPSIX:

11.50

FPE:

5.71

Индекс Язвы

PPSIX:

0.59%

FPE:

1.09%

Дневная вол-ть

PPSIX:

2.65%

FPE:

5.40%

Макс. просадка

PPSIX:

-52.01%

FPE:

-33.35%

Текущая просадка

PPSIX:

-0.33%

FPE:

-1.21%

Доходность по периодам

С начала года, PPSIX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у FPE с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции PPSIX уступали акциям FPE по среднегодовой доходности: 4.10% против 4.70% соответственно.

PPSIX

С начала года

1.68%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

1.78%

1 год

6.93%

3 года

5.81%

5 лет

4.00%

10 лет

4.10%

FPE

С начала года

0.53%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

0.43%

1 год

6.85%

3 года

5.38%

5 лет

4.61%

10 лет

4.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

First Trust Preferred Securities & Income ETF

Сравнение комиссий PPSIX и FPE

PPSIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.

FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPSIX и FPE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPSIX
Ранг риск-скорректированной доходности PPSIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
FPE
Ранг риск-скорректированной доходности FPE, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPSIX c FPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PPSIX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа FPE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPSIX и FPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPSIX и FPE

Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности FPE в 5.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.39%5.33%5.35%5.54%4.39%4.46%4.88%5.79%5.03%5.84%6.10%7.11%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.93%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%6.00%

Просадки

Сравнение просадок PPSIX и FPE

Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.01%, что больше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и FPE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PPSIX и FPE

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) составляет 0.58%, в то время как у First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...