Сравнение PPSIX с FPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE).
PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPSIX или FPE.
Доходность
Сравнение доходности PPSIX и FPE
Доходность по периодам
С начала года, PPSIX показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у FPE с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции PPSIX уступали акциям FPE по среднегодовой доходности: 3.82% против 4.96% соответственно.
PPSIX
9.13%
-0.67%
4.51%
13.11%
2.66%
3.82%
FPE
10.72%
-0.89%
5.85%
16.25%
3.16%
4.96%
Основные характеристики
| PPSIX | FPE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 5.59 | 3.61 |
| Коэф-т Сортино | 9.34 | 5.39 |
| Коэф-т Омега | 2.56 | 1.77 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 1.38 |
| Коэф-т Мартина | 37.08 | 26.23 |
| Индекс Язвы | 0.35% | 0.62% |
| Дневная вол-ть | 2.34% | 4.50% |
| Макс. просадка | -52.02% | -33.35% |
| Текущая просадка | -0.99% | -1.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPSIX и FPE
PPSIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.
Корреляция
Корреляция между PPSIX и FPE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPSIX c FPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPSIX и FPE
Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности FPE в 5.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | 5.25% | 5.35% | 5.54% | 4.39% | 4.46% | 4.88% | 5.79% | 4.87% | 4.92% | 5.23% | 5.33% | 5.88% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.11% | 6.04% | 5.67% | 4.50% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.98% | 5.49% | 6.00% | 4.70% |
Просадки
Сравнение просадок PPSIX и FPE
Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.02%, что больше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и FPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPSIX и FPE
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) составляет 0.70%, в то время как у First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.