PortfoliosLab logo
Сравнение PPSIX с FPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PPSIX и FPE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности PPSIX и FPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
61.31%
69.84%
PPSIX
FPE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPSIX:

2.73

FPE:

1.21

Коэф-т Сортино

PPSIX:

3.61

FPE:

1.68

Коэф-т Омега

PPSIX:

1.70

FPE:

1.26

Коэф-т Кальмара

PPSIX:

2.43

FPE:

1.40

Коэф-т Мартина

PPSIX:

12.12

FPE:

6.07

Индекс Язвы

PPSIX:

0.59%

FPE:

1.07%

Дневная вол-ть

PPSIX:

2.63%

FPE:

5.40%

Макс. просадка

PPSIX:

-52.02%

FPE:

-33.35%

Текущая просадка

PPSIX:

-0.56%

FPE:

-1.84%

Доходность по периодам

С начала года, PPSIX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у FPE с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции PPSIX уступали акциям FPE по среднегодовой доходности: 3.88% против 4.69% соответственно.


PPSIX

С начала года

1.12%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

1.20%

1 год

6.70%

5 лет

4.06%

10 лет

3.88%

FPE

С начала года

-0.11%

1 месяц

2.95%

6 месяцев

-0.49%

1 год

6.14%

5 лет

4.64%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PPSIX и FPE

PPSIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPSIX и FPE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PPSIX
Ранг риск-скорректированной доходности PPSIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

FPE
Ранг риск-скорректированной доходности FPE, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPSIX c FPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PPSIX на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа FPE равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPSIX и FPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.73
1.21
PPSIX
FPE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPSIX и FPE

Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности FPE в 5.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund
5.42%5.33%5.35%5.54%4.39%4.46%4.88%5.79%4.87%4.92%5.23%5.33%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
5.90%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%6.00%

Просадки

Сравнение просадок PPSIX и FPE

Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.02%, что больше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и FPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.56%
-1.84%
PPSIX
FPE

Волатильность

Сравнение волатильности PPSIX и FPE

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) составляет 1.26%, в то время как у First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.26%
3.00%
PPSIX
FPE