PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPSIX с FPE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPSIX с FPE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE).

PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PPSIX и FPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPSIX и FPE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.61%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		-0.83%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%6.00%18.15%-4.98%11.26%

Доходность по периодам

С начала года, PPSIX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у FPE с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции PPSIX уступали акциям FPE по среднегодовой доходности: 4.34% против 5.27% соответственно.

PPSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.72%
3 года*
8.02%
5 лет*
2.57%
10 лет*
4.34%

FPE

1 день
0.39%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.37%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

First Trust Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FPFPPSIX с FICVXPPSIX с FCVSXPPSIX с CICVXPPSIX с FPEIX
Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с ICVTFPE с QQQFPE с IYGFPE с SCHD

Сравнение комиссий PPSIX и FPE

PPSIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.

FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Доходность на риск

PPSIX vs. FPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPSIX c FPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPSIXFPEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.39

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.91

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.82

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

7.31

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPSIX vs. FPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPSIX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPE равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPSIX и FPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPSIXFPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.39

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.52

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.06

Корреляция

Корреляция между PPSIX и FPE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPSIX и FPE

Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности FPE в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.39%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.93%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%

Просадки

Сравнение просадок PPSIX и FPE

Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и FPE.

Загрузка...

Показатели просадок

PPSIXFPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-33.35%

-19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-4.08%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-19.65%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-33.35%

+10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-2.61%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-3.36%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.02%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PPSIX и FPE

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) составляет 1.29%, в то время как у First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPSIXFPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

2.27%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

3.15%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

5.34%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

6.59%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

10.16%

-4.82%