PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPSIX с DPIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPSIX с DPIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX).

PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. DPIIX управляется Destra. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PPSIX и DPIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPSIX и DPIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.61%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		-1.05%7.85%11.39%5.94%-13.68%4.89%5.82%18.60%-5.62%11.88%

Доходность по периодам

С начала года, PPSIX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у DPIIX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции PPSIX уступали акциям DPIIX по среднегодовой доходности: 4.34% против 4.71% соответственно.

PPSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.72%
3 года*
8.02%
5 лет*
2.57%
10 лет*
4.34%

DPIIX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.23%
1 год
6.00%
3 года*
8.75%
5 лет*
2.54%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с HPSPPSIX с FPFPPSIX с FICVXPPSIX с CICVXPPSIX с FCVSXPPSIX с FPEIX
Часто сравнивают с DPIIX:
DPIIX с PFFADPIIX с FACVXDPIIX с HPSDPIIX с JPDIXDPIIX с PFINXDPIIX с PCSFXDPIIX с CICVX

Сравнение комиссий PPSIX и DPIIX

PPSIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DPIIX в 1.20%.

DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Доходность на риск

PPSIX vs. DPIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DPIIX
Ранг доходности на риск DPIIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPSIX c DPIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPSIXDPIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.07

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.63

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.82

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

7.73

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPSIX vs. DPIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPSIX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPIIX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPSIX и DPIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPSIXDPIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.07

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.61

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.76

-0.18

Корреляция

Корреляция между PPSIX и DPIIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPSIX и DPIIX

Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности DPIIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.39%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		5.55%5.03%3.98%5.17%4.89%3.87%4.55%4.81%6.27%4.92%4.68%4.52%

Просадки

Сравнение просадок PPSIX и DPIIX

Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки DPIIX в -29.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и DPIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPSIXDPIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-29.92%

-22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-3.05%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-19.76%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-29.92%

+7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-2.37%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-2.78%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.73%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PPSIX и DPIIX

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPSIXDPIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.94%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

1.49%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

2.80%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

5.12%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

7.81%

-2.47%