PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Principal Spectrum Preferred and Capital Securitie...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US74253Q4165

CUSIP

74253Q416

Эмитент

Principal

Дата выпуска

30 апр. 2002 г.

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия PPSIX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PPSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PPSIX с FPE
Популярные сравнения:
PPSIX с FPE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
172.31%
464.46%
PPSIX (Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund показал доход в 9.13% с начала года и 9.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund составила 4.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


PPSIX

С начала года

9.13%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

3.86%

1 год

9.34%

5 лет

2.48%

10 лет

4.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PPSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.88%0.40%1.42%-0.91%1.54%0.74%1.19%1.64%1.69%-0.46%-0.00%9.13%
20235.00%-1.34%-5.47%1.24%-0.17%0.89%2.19%-0.38%-0.64%-1.69%4.27%2.87%6.48%
2022-1.69%-2.75%-0.66%-2.93%-0.77%-3.90%4.49%-1.65%-4.13%-0.02%2.31%0.82%-10.67%
2021-0.06%-0.25%0.34%1.30%0.44%0.91%0.43%0.43%0.00%-0.34%-1.02%0.84%3.03%
20201.33%-1.27%-12.26%7.07%1.96%0.90%3.14%1.82%-0.50%0.39%2.88%1.11%5.49%
20193.94%1.34%1.03%1.44%0.12%1.94%1.29%0.91%0.76%1.26%0.53%0.83%16.47%
2018-0.46%-0.37%-0.27%-0.36%-0.47%0.13%0.72%0.52%-0.35%-0.95%-1.54%-1.20%-4.53%
20171.93%1.60%0.50%1.52%1.10%1.07%0.87%0.28%0.32%0.69%0.01%0.00%10.32%
2016-0.37%-1.48%1.85%0.91%1.18%0.39%1.77%0.96%-0.19%0.31%-2.11%-0.41%2.76%
20151.62%0.80%0.81%0.23%-0.33%-0.91%1.09%-0.19%-0.16%1.60%0.20%-0.66%4.14%
20141.90%1.97%1.33%1.80%1.47%0.69%0.02%1.07%-0.79%0.96%0.85%-2.01%9.59%
20131.13%0.83%0.91%1.35%-0.16%-2.79%0.24%-1.49%0.23%1.73%0.33%-3.11%-0.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PPSIX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PPSIX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PPSIX, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.352.10
Коэффициент Сортино PPSIX, с текущим значением в 6.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.006.582.80
Коэффициент Омега PPSIX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.041.39
Коэффициент Кальмара PPSIX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.543.09
Коэффициент Мартина PPSIX, с текущим значением в 23.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0023.9813.49
PPSIX
^GSPC

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.35
2.10
PPSIX (Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.


4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.44$0.47$0.49$0.45$0.47$0.51$0.54$0.51$0.49$0.53$0.54$0.58

Дивидендный доход

4.76%5.35%5.54%4.39%4.46%4.88%5.79%4.87%4.92%5.23%5.33%5.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.00$0.00$0.39
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.47
2022$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.49
2021$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.45
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.47
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.06$0.51
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.07$0.54
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.51
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2015$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.53
2014$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.54
2013$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.99%
-2.62%
PPSIX (Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund показал максимальную просадку в 52.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund составляет 0.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.02%11 мая 2007 г.4589 мар. 2009 г.16126 окт. 2009 г.619
-22.82%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.180
-17.36%24 сент. 2021 г.37320 мар. 2023 г.33012 июл. 2024 г.703
-9.55%2 апр. 2004 г.2610 мая 2004 г.13317 нояб. 2004 г.159
-9.17%25 мая 2011 г.935 окт. 2011 г.8913 февр. 2012 г.182

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund составляет 0.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.69%
3.79%
PPSIX (Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab