PortfoliosLab logo
Principal Spectrum Preferred and Capital Securitie...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US74253Q4165

CUSIP

74253Q416

Эмитент

Principal

Дата выпуска

30 апр. 2002 г.

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия PPSIX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PPSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PPSIX: 0.79%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PPSIX с FPE
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
197.87%
425.85%
PPSIX (Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund показал доход в 0.24% с начала года и 7.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund составила 3.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


PPSIX

С начала года

0.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

0.18%

1 год

7.31%

5 лет

4.09%

10 лет

3.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PPSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.84%0.73%-0.24%-1.09%0.24%
20241.89%0.41%1.42%-0.91%1.54%0.75%1.19%1.64%1.69%-0.46%0.52%-0.22%9.82%
20235.00%-1.35%-5.48%1.24%-0.17%0.89%2.18%-0.38%-0.64%-1.70%4.28%2.86%6.46%
2022-1.69%-2.75%-0.66%-2.93%-0.77%-3.90%4.49%-1.65%-4.13%-0.02%2.31%0.83%-10.67%
2021-0.06%-0.25%0.34%1.30%0.44%0.91%0.43%0.43%0.00%-0.34%-1.02%0.83%3.03%
20201.32%-1.27%-12.27%7.06%1.95%0.90%3.13%1.83%-0.49%0.39%2.88%1.10%5.47%
20193.94%1.34%1.03%1.44%0.12%1.94%1.29%0.90%0.77%1.25%0.53%0.83%16.45%
2018-0.47%-0.37%-0.28%-0.36%-0.47%0.12%0.72%0.52%-0.35%-0.94%-1.54%-1.20%-4.54%
20171.93%1.60%0.50%1.52%1.10%1.07%0.88%0.27%0.31%0.69%0.01%0.16%10.51%
2016-0.37%-1.47%1.85%0.92%1.18%0.39%1.77%0.96%-0.20%0.31%-2.11%0.51%3.73%
20151.61%0.80%0.81%0.23%-0.33%-0.92%1.09%-0.19%-0.16%1.60%0.21%0.21%5.04%
20141.91%1.96%1.33%1.80%1.47%0.68%0.02%1.07%-0.79%0.96%0.86%-0.25%11.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PPSIX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PPSIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа PPSIX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PPSIX: 2.65
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PPSIX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PPSIX: 3.53
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PPSIX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PPSIX: 1.67
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PPSIX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PPSIX: 2.03
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PPSIX, с текущим значением в 12.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PPSIX: 12.40
^GSPC: 1.94

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.65
0.46
PPSIX (Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.


4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.46$0.49$0.47$0.48$0.45$0.47$0.51$0.54$0.52$0.58$0.62$0.73

Дивидендный доход

5.01%5.33%5.33%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%7.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.00$0.11
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.49
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.47
2022$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.48
2021$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.45
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.51
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.07$0.54
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07$0.52
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.13$0.58
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.14$0.62
2014$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.23$0.73

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.43%
-10.07%
PPSIX (Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund показал максимальную просадку в 52.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund составляет 1.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.01%11 мая 2007 г.4589 мар. 2009 г.16126 окт. 2009 г.619
-22.82%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.180
-17.37%24 сент. 2021 г.37320 мар. 2023 г.33216 июл. 2024 г.705
-9.55%2 апр. 2004 г.2610 мая 2004 г.13216 нояб. 2004 г.158
-9.17%31 мая 2011 г.905 окт. 2011 г.868 февр. 2012 г.176

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund составляет 1.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.93%
14.23%
PPSIX (Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund)
Benchmark (^GSPC)