Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) показал доход в -1.61% с начала года и 4.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PPSIX составила 4.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 мая 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -19.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PPSIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 28 июл. 2003 г. с доходностью -11.1%.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund: годовая альфа составляет 4.01%, бета — 0.17, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 06.05.2002.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (35.71%) было выше, чем в снижении (31.87%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.17 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.13 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.13 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PPSIX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PPSIX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund показал максимальную просадку в 52.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund составляет 3.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.