PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPSIX с KIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPSIX с KIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Salient Select Income Fund (KIFAX).

PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. KIFAX управляется Salient Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PPSIX и KIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Salient Select Income Fund (KIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPSIX и KIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.28%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%
KIFAX
Salient Select Income Fund		-2.12%1.49%6.73%14.45%-15.79%14.98%-3.07%18.13%-8.76%1.47%

Доходность по периодам

С начала года, PPSIX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у KIFAX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции PPSIX превзошли акции KIFAX по среднегодовой доходности: 4.38% против 3.34% соответственно.

PPSIX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.36%
1 год
5.07%
3 года*
8.14%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.38%

KIFAX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-4.24%
1 год
1.46%
3 года*
5.88%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Salient Select Income Fund

Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FICVXPPSIX с FPFPPSIX с FCVSXPPSIX с CICVX
Часто сравнивают с KIFAX:
KIFAX с RCTIXKIFAX с SMLPXKIFAX с BTPIXKIFAX с FICVXKIFAX с LPXZXKIFAX с DPIIXKIFAX с FACVX

Сравнение комиссий PPSIX и KIFAX

PPSIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KIFAX в 1.53%.

KIFAX
Salient Select Income Fund
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Доходность на риск

PPSIX vs. KIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KIFAX
Ранг доходности на риск KIFAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIFAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIFAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIFAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIFAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIFAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPSIX c KIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Salient Select Income Fund (KIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPSIXKIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.21

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

0.35

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.05

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.19

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

0.56

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPSIX vs. KIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPSIX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа KIFAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPSIX и KIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPSIXKIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.21

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.23

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.24

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Корреляция

Корреляция между PPSIX и KIFAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPSIX и KIFAX

Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности KIFAX в 7.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.37%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%
KIFAX
Salient Select Income Fund		7.74%7.48%6.88%6.50%4.62%4.72%4.62%5.04%6.00%9.13%6.40%12.33%

Просадки

Сравнение просадок PPSIX и KIFAX

Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки KIFAX в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и KIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPSIXKIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-70.56%

+17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-6.65%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-20.46%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-45.84%

+23.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-5.58%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-6.99%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.29%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PPSIX и KIFAX

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) составляет 1.37%, в то время как у Salient Select Income Fund (KIFAX) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPSIXKIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

2.17%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

4.19%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

8.18%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

8.99%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

14.18%

-8.83%