Сравнение PPSIX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PPSIX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPSIX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | -1.28% | 7.86% | 9.82% | 5.88% | -10.67% | 3.03% | 5.47% | 16.45% | -4.54% | 10.51% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PPSIX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции PPSIX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 4.38% против 11.72% соответственно.
PPSIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 4.38%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPSIX и PCBIX
PPSIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
PPSIX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PPSIX
PCBIX
Сравнение PPSIX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPSIX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | -0.51 | +2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | -0.61 | +2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.92 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.51 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | -1.52 | +8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPSIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | -0.51 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.28 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.62 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PPSIX и PCBIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPSIX и PCBIX
Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | 5.37% | 5.59% | 5.34% | 4.82% | 5.54% | 4.39% | 4.44% | 4.87% | 5.79% | 5.04% | 5.86% | 6.09% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок PPSIX и PCBIX
Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, примерно равная максимальной просадке PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPSIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -50.25% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -19.29% | +16.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -31.17% | +13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | -40.56% | +17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -16.88% | +14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -6.50% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 6.53% | -5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPSIX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) составляет 1.37%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPSIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 5.24% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 10.58% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 18.38% | -15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 18.56% | -14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 19.10% | -13.75% |