Сравнение PPSIX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PPSIX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPSIX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | -1.28% | 7.86% | 9.82% | 5.88% | -10.67% | 3.03% | 5.47% | 16.45% | -4.54% | 10.51% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PPSIX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции PPSIX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 4.38% против 15.16% соответственно.
PPSIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 4.38%
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPSIX и PBCKX
PPSIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
PPSIX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PPSIX
PBCKX
Сравнение PPSIX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPSIX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | -0.02 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 0.11 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.01 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | -0.02 | +6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPSIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | -0.02 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.36 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.81 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PPSIX и PBCKX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPSIX и PBCKX
Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | 5.37% | 5.59% | 5.34% | 4.82% | 5.54% | 4.39% | 4.44% | 4.87% | 5.79% | 5.04% | 5.86% | 6.09% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PPSIX и PBCKX
Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPSIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -38.00% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -19.10% | +15.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -38.00% | +20.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | -38.00% | +15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -16.13% | +13.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -5.64% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 5.66% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPSIX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) составляет 1.37%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPSIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 6.49% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 11.83% | -9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 19.60% | -16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 20.34% | -16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 20.15% | -14.80% |