Сравнение PPSIX с GSFTX
PPSIX (Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund) and GSFTX (Columbia Dividend Income Fund) are both mutual funds - PPSIX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Principal, while GSFTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, PPSIX returned 4.37%/yr vs 12.79%/yr for GSFTX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PPSIX charges 0.79%/yr vs 0.66%/yr for GSFTX.
Доходность
Сравнение доходности PPSIX и GSFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPSIX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 9.24%. За последние 10 лет акции PPSIX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 4.37% против 12.79% соответственно.
PPSIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 4.37%
GSFTX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам PPSIX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | 0.91% | 7.86% | 9.82% | 5.88% | -10.67% | 3.03% | 5.47% | 16.45% | -4.54% | 10.51% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 9.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Correlation
The correlation between PPSIX and GSFTX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2002 г. | 0.26 |
The correlation between PPSIX and GSFTX shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPSIX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
PPSIX
GSFTX
Сравнение PPSIX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPSIX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.82 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 14.40 | -7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPSIX и GSFTX
Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и GSFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPSIX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -47.69% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -5.51% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.35% | -13.01% | +9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -17.01% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | -32.76% | +9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.66% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -6.36% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.46% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPSIX и GSFTX
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) составляет 0.61%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPSIX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 2.67% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 6.89% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 9.19% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 13.25% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 15.68% | -10.33% |
Сравнение комиссий PPSIX и GSFTX
PPSIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPSIX и GSFTX
Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности GSFTX в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 4.94% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | 5.37% | 5.59% | 5.34% | 4.82% | 5.54% | 4.39% | 4.44% | 4.87% | 5.79% | 5.04% | 5.86% | 6.09% |
Часто задаваемые вопросы
PPSIX and GSFTX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSFTX has higher volatility (2.67%) compared to PPSIX (0.61%). In terms of maximum drawdown, PPSIX dropped -52.75% vs GSFTX's -47.69%.
PPSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPSIX и GSFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор