Сравнение PPSIX с FPEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX).
PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PPSIX и FPEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPSIX и FPEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | -1.61% | 7.86% | 9.82% | 5.88% | -10.67% | 3.03% | 5.47% | 16.45% | -4.54% | 10.51% |
FPEIX First Trust Preferred Securities and Income Fund | -2.48% | 9.48% | 10.99% | 5.32% | -11.60% | 4.85% | 6.01% | 16.93% | -4.31% | 11.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PPSIX показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у FPEIX с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции PPSIX уступали акциям FPEIX по среднегодовой доходности: 4.34% против 4.99% соответственно.
PPSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 4.34%
FPEIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPSIX и FPEIX
PPSIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FPEIX в 1.00%.
Доходность на риск
PPSIX vs. FPEIX — Ранг доходности на риск
PPSIX
FPEIX
Сравнение PPSIX c FPEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPSIX | FPEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.74 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.24 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.65 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 6.10 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPSIX | FPEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.77 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.82 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PPSIX и FPEIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPSIX и FPEIX
Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности FPEIX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | 5.39% | 5.59% | 5.34% | 4.82% | 5.54% | 4.39% | 4.44% | 4.87% | 5.79% | 5.04% | 5.86% | 6.09% |
FPEIX First Trust Preferred Securities and Income Fund | 4.64% | 5.40% | 5.60% | 5.17% | 5.30% | 4.70% | 4.88% | 5.36% | 5.93% | 5.36% | 5.66% | 5.56% |
Просадки
Сравнение просадок PPSIX и FPEIX
Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки FPEIX в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и FPEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPSIX | FPEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -27.83% | -24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -3.62% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -19.66% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | -27.83% | +5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -3.62% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -2.88% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.98% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPSIX и FPEIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) имеют волатильность 1.29% и 1.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPSIX | FPEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.28% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 2.26% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 3.82% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 5.22% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 6.52% | -1.18% |