PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPSIX с CMNWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPSIX с CMNWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).

PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности PPSIX и CMNWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPSIX и CMNWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.28%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		-3.89%13.27%32.14%25.01%-16.37%27.45%18.36%32.21%-4.12%20.64%

Доходность по периодам

С начала года, PPSIX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции PPSIX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 4.38% против 14.07% соответственно.

PPSIX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.36%
1 год
5.07%
3 года*
8.14%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.38%

CMNWX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-3.05%
1 год
14.87%
3 года*
19.32%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Principal Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с FICVXPPSIX с HPSPPSIX с FPFPPSIX с FCVSXPPSIX с CICVX
Часто сравнивают с CMNWX:
CMNWX с PRCOXCMNWX с SMGIXCMNWX с ALBAXCMNWX с AWSHXCMNWX с PNRAXCMNWX с MRGAXCMNWX с JEPI

Сравнение комиссий PPSIX и CMNWX

PPSIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.

CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Доходность на риск

PPSIX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CMNWX
Ранг доходности на риск CMNWX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPSIX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPSIXCMNWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.88

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.39

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.40

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

6.59

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPSIX vs. CMNWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPSIX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа CMNWX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPSIX и CMNWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPSIXCMNWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.88

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.69

-0.11

Корреляция

Корреляция между PPSIX и CMNWX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPSIX и CMNWX

Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности CMNWX в 9.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.37%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		9.10%8.75%10.03%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%

Просадки

Сравнение просадок PPSIX и CMNWX

Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, примерно равная максимальной просадке CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и CMNWX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPSIXCMNWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-50.43%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-11.50%

+8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-23.35%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-33.26%

+10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-6.19%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-6.99%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.44%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PPSIX и CMNWX

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) составляет 1.37%, в то время как у Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPSIXCMNWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

5.65%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

10.00%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

17.54%

-14.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

16.81%

-12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

17.17%

-11.82%