Сравнение PPRMX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PPRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PPRMX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPRMX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.81% | 16.58% | 12.47% | 6.37% | -5.22% | 13.72% | 9.32% | 11.25% | -3.76% | 8.38% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | -0.95% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PPRMX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у PMJIX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции PPRMX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 7.54% против 12.04% соответственно.
PPRMX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 7.54%
PMJIX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPRMX и PMJIX
PPRMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PPRMX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PPRMX
PMJIX
Сравнение PPRMX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPRMX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.63 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.03 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.14 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 0.79 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 3.17 | +9.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPRMX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.63 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.25 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.37 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.32 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PPRMX и PMJIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPRMX и PMJIX
Дивидендная доходность PPRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности PMJIX в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.45% | 2.52% | 9.77% | 0.00% | 14.01% | 11.20% | 0.76% | 3.11% | 11.35% | 6.36% | 0.45% | 3.01% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.18% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PPRMX и PMJIX
Максимальная просадка PPRMX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRMX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPRMX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.70% | -49.75% | +31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -14.85% | +9.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.36% | -49.75% | +35.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -49.75% | +31.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -11.67% | +9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -16.44% | +12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 3.68% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPRMX и PMJIX
Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) составляет 2.29%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что PPRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPRMX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 4.81% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 12.39% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 22.25% | -15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 39.62% | -31.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 33.08% | -25.55% |