Сравнение PPRMX с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
PPRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PPRMX и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPRMX и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.81% | 16.58% | 12.47% | 6.37% | -5.22% | 13.72% | 9.32% | 11.25% | -3.76% | 8.38% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PPRMX показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции PPRMX уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 7.54% против 9.38% соответственно.
PPRMX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 7.54%
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPRMX и HDV
PPRMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
PPRMX vs. HDV — Ранг доходности на риск
PPRMX
HDV
Сравнение PPRMX c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPRMX | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.16 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.60 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.41 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 5.27 | +7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPRMX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.16 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.86 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.60 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.72 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PPRMX и HDV составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPRMX и HDV
Дивидендная доходность PPRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.45% | 2.52% | 9.77% | 0.00% | 14.01% | 11.20% | 0.76% | 3.11% | 11.35% | 6.36% | 0.45% | 3.01% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок PPRMX и HDV
Максимальная просадка PPRMX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRMX и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPRMX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.70% | -37.04% | +18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -9.78% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.36% | -15.42% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -37.04% | +18.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -3.84% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -3.09% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.69% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPRMX и HDV
Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) составляет 2.29%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что PPRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPRMX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 2.95% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 7.18% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 12.80% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 12.80% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 15.70% | -8.17% |