Сравнение PPRMX с HDV
PPRMX (PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both funds - PPRMX is a Diversified Portfolio fund managed by PIMCO, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, PPRMX returned 7.72%/yr vs 9.26%/yr for HDV. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PPRMX charges 0.76%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности PPRMX и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPRMX показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции PPRMX уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 7.72% против 9.26% соответственно.
PPRMX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 7.72%
HDV
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам PPRMX и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 7.34% | 16.58% | 12.47% | 6.37% | -5.22% | 13.72% | 9.32% | 11.25% | -3.76% | 8.38% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 12.69% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Correlation
The correlation between PPRMX and HDV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2011 г. | 0.39 |
The correlation between PPRMX and HDV shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPRMX vs. HDV — Ранг доходности на риск
PPRMX
HDV
Сравнение PPRMX c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPRMX | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.36 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 3.95 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.34 | 11.02 | +11.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPRMX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 2.10 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.81 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.59 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.72 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PPRMX и HDV
Максимальная просадка PPRMX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRMX и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPRMX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.70% | -37.04% | +18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.27% | -5.18% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.97% | -10.49% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.36% | -15.42% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -37.04% | +18.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -2.54% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -3.09% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.85% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPRMX и HDV
Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) составляет 1.49%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что PPRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPRMX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 3.19% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 7.56% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 9.73% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 12.82% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 15.73% | -8.21% |
Сравнение комиссий PPRMX и HDV
PPRMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPRMX и HDV
Дивидендная доходность PPRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности HDV в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.91% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.35% | 2.52% | 9.77% | 0.00% | 14.01% | 11.20% | 0.76% | 3.11% | 11.35% | 6.36% | 0.45% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
PPRMX and HDV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDV has higher volatility (3.19%) compared to PPRMX (1.49%). In terms of maximum drawdown, PPRMX dropped -18.70% vs HDV's -37.04%.
PPRMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPRMX и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор