PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPRMX с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PPRMX и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPRMX показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции PPRMX уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 7.72% против 9.26% соответственно.


PPRMX

1 день
0.20%
1 месяц
0.30%
С начала года
7.34%
6 месяцев
7.53%
1 год
17.91%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.36%
10 лет*
7.72%

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPRMX и HDV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund
7.34%16.58%12.47%6.37%-5.22%13.72%9.32%11.25%-3.76%8.38%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
12.69%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between PPRMX and HDV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2011 г.

0.39

The correlation between PPRMX and HDV shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

iShares Core High Dividend ETF

Доходность на риск

PPRMX vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPRMX
Ранг доходности на риск PPRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPRMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPRMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPRMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPRMX c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPRMXHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.36

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

3.95

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.34

11.02

+11.33

PPRMX vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPRMX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа HDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPRMX и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPRMXHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

2.10

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.81

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.59

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.72

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PPRMX и HDV

Максимальная просадка PPRMX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRMX и HDV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PPRMXHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.70%

-37.04%

+18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-5.18%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.97%

-10.49%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-15.42%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-37.04%

+18.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-2.54%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.09%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.85%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PPRMX и HDV

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) составляет 1.49%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что PPRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PPRMXHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

3.19%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

7.56%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.85%

9.73%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

12.82%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.52%

15.73%

-8.21%

Сравнение комиссий PPRMX и HDV

PPRMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPRMX и HDV

Дивидендная доходность PPRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности HDV в 2.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF
2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund
2.35%2.52%9.77%0.00%14.01%11.20%0.76%3.11%11.35%6.36%0.45%3.01%

Часто задаваемые вопросы


PPRMX and HDV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.19%) compared to PPRMX (1.49%). In terms of maximum drawdown, PPRMX dropped -18.70% vs HDV's -37.04%.

PPRMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPRMX и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор