PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPRMX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPRMX с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

PPRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности PPRMX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPRMX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.81%16.58%12.47%6.37%-5.22%13.72%9.32%11.25%-3.76%8.38%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PPRMX показывает доходность 2.81%, а PRPFX немного ниже – 2.72%. За последние 10 лет акции PPRMX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 7.54% против 10.84% соответственно.

PPRMX

1 день
0.63%
1 месяц
-2.56%
С начала года
2.81%
6 месяцев
5.35%
1 год
12.93%
3 года*
12.27%
5 лет*
8.80%
10 лет*
7.54%

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с PPRMX:
PPRMX с TIPPPRMX с PZRMXPPRMX с HDVPPRMX с FBALXPPRMX с EKBAXPPRMX с WWWEXPPRMX с CSTAX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий PPRMX и PRPFX

PPRMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Доходность на риск

PPRMX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPRMX
Ранг доходности на риск PPRMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPRMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPRMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPRMX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPRMXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.86

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.31

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

3.07

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.10

11.17

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPRMX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPRMX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPRMX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPRMXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.86

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.11

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

1.03

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.80

-0.14

Корреляция

Корреляция между PPRMX и PRPFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPRMX и PRPFX

Дивидендная доходность PPRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.45%2.52%9.77%0.00%14.01%11.20%0.76%3.11%11.35%6.36%0.45%3.01%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок PPRMX и PRPFX

Максимальная просадка PPRMX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRMX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPRMXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.70%

-27.16%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-8.10%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-15.49%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-20.84%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-8.10%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-3.52%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.22%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PPRMX и PRPFX

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) составляет 2.29%, в то время как у Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что PPRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPRMXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

3.59%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

11.32%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

13.77%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

11.04%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

10.57%

-3.04%