PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPRMX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPRMX с PRPFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPRMX (PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund) and PRPFX (Permanent Portfolio Permanent Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, PPRMX returned 7.68%/yr vs 11.06%/yr for PRPFX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPRMX charges 0.76%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.

Доходность

Сравнение доходности PPRMX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PPRMX показывает доходность 7.02%, а PRPFX немного ниже – 6.75%. За последние 10 лет акции PPRMX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 7.68% против 11.06% соответственно.

PPRMX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.10%
С начала года
7.02%
6 месяцев
7.21%
1 год
17.15%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.14%
10 лет*
7.68%

PRPFX

1 день
-0.49%
1 месяц
0.99%
С начала года
6.75%
6 месяцев
9.08%
1 год
23.21%
3 года*
21.47%
5 лет*
11.56%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPRMX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		7.02%16.58%12.47%6.37%-5.22%13.72%9.32%11.25%-3.76%8.38%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		6.75%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Correlation

The correlation between PPRMX and PRPFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2011 г.

0.72

The correlation between PPRMX and PRPFX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с PPRMX:
PPRMX с TIPPPRMX с PZRMXPPRMX с FBALXPPRMX с PONPXPPRMX с WWWEXPPRMX с HDVPPRMX с EKBAX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX

Доходность на риск

PPRMX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPRMX
Ранг доходности на риск PPRMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPRMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPRMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPRMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPRMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPRMX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPRMXPRPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.89

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
2.32

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.39

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

2.91

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.00

8.07

+13.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPRMX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPRMX на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPRMX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPRMXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.89

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.05

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

1.05

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.80

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PPRMX и PRPFX

Максимальная просадка PPRMX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRMX и PRPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPRMXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.70%

-27.16%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-8.10%

+4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.97%

-8.19%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-15.49%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-20.84%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-4.50%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.52%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.91%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PPRMX и PRPFX

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) составляет 1.51%, в то время как у Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что PPRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPRMXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.64%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

11.21%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

12.45%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

11.05%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.52%

10.61%

-3.09%

Сравнение комиссий PPRMX и PRPFX

PPRMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPRMX и PRPFX

Дивидендная доходность PPRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности PRPFX в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.35%2.52%9.77%0.00%14.01%11.20%0.76%3.11%11.35%6.36%0.45%3.01%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.06%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Часто задаваемые вопросы

PPRMX and PRPFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRPFX has higher volatility (2.64%) compared to PPRMX (1.51%). In terms of maximum drawdown, PPRMX dropped -18.70% vs PRPFX's -27.16%.

PPRMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPRMX и PRPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор