PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPRMX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPRMX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

PPRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PPRMX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPRMX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		3.56%16.58%12.47%6.37%-5.22%13.72%9.32%11.25%-3.76%8.38%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, PPRMX показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции PPRMX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 7.62% против 16.19% соответственно.

PPRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.94%
С начала года
3.56%
6 месяцев
5.90%
1 год
13.76%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.84%
10 лет*
7.62%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с PPRMX:
PPRMX с TIPPPRMX с PRPFXPPRMX с PZRMXPPRMX с HDVPPRMX с FBALXPPRMX с EKBAXPPRMX с CSTAX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий PPRMX и WWWEX

PPRMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Доходность на риск

PPRMX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPRMX
Ранг доходности на риск PPRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPRMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPRMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPRMX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPRMXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.39

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

0.65

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.08

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

0.57

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.54

1.42

+12.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPRMX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPRMX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPRMX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPRMXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.39

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.60

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.85

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.24

+0.42

Корреляция

Корреляция между PPRMX и WWWEX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPRMX и WWWEX

Дивидендная доходность PPRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что сопоставимо с доходностью WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.43%2.52%9.77%0.00%14.01%11.20%0.76%3.11%11.35%6.36%0.45%3.01%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок PPRMX и WWWEX

Максимальная просадка PPRMX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRMX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPRMXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.70%

-82.60%

+63.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-12.14%

+7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-26.94%

+12.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-36.00%

+17.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-7.95%

+6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-41.54%

+37.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

4.88%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PPRMX и WWWEX

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) составляет 2.44%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что PPRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPRMXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

5.99%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

14.24%

-9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

18.32%

-11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

19.91%

-11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

19.12%

-11.59%