Сравнение PPRMX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
PPRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PPRMX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPRMX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 3.56% | 16.58% | 12.47% | 6.37% | -5.22% | 13.72% | 9.32% | 11.25% | -3.76% | 8.38% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PPRMX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции PPRMX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 7.62% против 10.73% соответственно.
PPRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 7.62%
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPRMX и FBALX
PPRMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
PPRMX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
PPRMX
FBALX
Сравнение PPRMX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPRMX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.37 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.99 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.05 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.54 | 9.47 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPRMX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.37 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.63 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PPRMX и FBALX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPRMX и FBALX
Дивидендная доходность PPRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности FBALX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.43% | 2.52% | 9.77% | 0.00% | 14.01% | 11.20% | 0.76% | 3.11% | 11.35% | 6.36% | 0.45% | 3.01% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок PPRMX и FBALX
Максимальная просадка PPRMX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRMX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPRMX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.70% | -43.57% | +24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -8.14% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.36% | -22.89% | +8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -26.68% | +8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -4.56% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -4.39% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.76% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPRMX и FBALX
Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) составляет 2.44%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что PPRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPRMX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 4.19% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 6.77% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 11.94% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 12.18% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 12.75% | -5.22% |