Сравнение PPRMX с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
PPRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PPRMX и TIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPRMX и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.81% | 16.58% | 12.47% | 6.37% | -5.22% | 13.72% | 9.32% | 11.25% | -3.76% | 8.38% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PPRMX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции PPRMX превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 7.54% против 2.49% соответственно.
PPRMX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 7.54%
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPRMX и TIP
PPRMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%.
Доходность на риск
PPRMX vs. TIP — Ранг доходности на риск
PPRMX
TIP
Сравнение PPRMX c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPRMX | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.68 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 0.95 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.12 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.18 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 3.44 | +9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPRMX | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.68 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.20 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.43 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.57 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PPRMX и TIP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPRMX и TIP
Дивидендная доходность PPRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности TIP в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.45% | 2.52% | 9.77% | 0.00% | 14.01% | 11.20% | 0.76% | 3.11% | 11.35% | 6.36% | 0.45% | 3.01% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.80% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок PPRMX и TIP
Максимальная просадка PPRMX за все время составила -18.70%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRMX и TIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPRMX | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.70% | -14.57% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -2.74% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.36% | -14.51% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -14.51% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -1.36% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -3.46% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.94% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPRMX и TIP
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PPRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPRMX | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 1.41% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 2.35% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 4.17% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 6.23% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 5.75% | +1.78% |