Сравнение PPRMX с PONPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).
PPRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г.. PONPX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PPRMX и PONPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPRMX и PONPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 3.56% | 16.58% | 12.47% | 6.37% | -5.22% | 13.72% | 9.32% | 11.25% | -3.76% | 8.38% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | -1.01% | 10.96% | 5.33% | 9.24% | -9.14% | 2.51% | 5.73% | 7.99% | 0.53% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PPRMX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PPRMX превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 7.62% против 4.59% соответственно.
PPRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 7.62%
PONPX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPRMX и PONPX
PPRMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.
Доходность на риск
PPRMX vs. PONPX — Ранг доходности на риск
PPRMX
PONPX
Сравнение PPRMX c PONPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPRMX | PONPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.51 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.16 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.98 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.54 | 7.83 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPRMX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.51 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.70 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.82 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между PPRMX и PONPX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPRMX и PONPX
Дивидендная доходность PPRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности PONPX в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.43% | 2.52% | 9.77% | 0.00% | 14.01% | 11.20% | 0.76% | 3.11% | 11.35% | 6.36% | 0.45% | 3.01% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 5.46% | 5.91% | 6.16% | 6.11% | 4.89% | 3.92% | 4.78% | 5.73% | 5.56% | 5.27% | 5.42% | 7.77% |
Просадки
Сравнение просадок PPRMX и PONPX
Максимальная просадка PPRMX за все время составила -18.70%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRMX и PONPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPRMX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.70% | -13.41% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -3.69% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.36% | -13.41% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -13.41% | -4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -2.88% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -1.44% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.93% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPRMX и PONPX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PPRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPRMX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 1.90% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 2.66% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 4.28% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 4.74% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 4.19% | +3.34% |