Сравнение SDRIX с HRSTX

С начала года, SDRIX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у HRSTX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции SDRIX уступали акциям HRSTX по среднегодовой доходности: 5.10% против 17.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SDRIX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии HRSTX в 1.99%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDRIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRSTX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDRIX и HRSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SDRIX и HRSTX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности HRSTX в 8.38%

Максимальная просадка SDRIX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки HRSTX в -69.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRIX и HRSTX.

Swan Defined Risk Fund (SDRIX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Rational Tactical Return Fund (HRSTX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что SDRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.