Сравнение PPFIX с JHQDX
PPFIX (Princeton Premium Fund) and JHQDX (JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, PPFIX returned 5.58%/yr vs 7.85%/yr for JHQDX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PPFIX charges 1.95%/yr vs 0.60%/yr for JHQDX.
Доходность
Сравнение доходности PPFIX и JHQDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPFIX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у JHQDX с доходностью 5.79%.
PPFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- —
JHQDX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPFIX и JHQDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPFIX Princeton Premium Fund | 1.77% | 7.45% | 4.29% | 7.54% | 1.84% | 11.54% |
JHQDX JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I | 5.79% | 7.56% | 18.03% | 15.26% | -13.30% | 14.40% |
Correlation
The correlation between PPFIX and JHQDX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFIX vs. JHQDX — Ранг доходности на риск
PPFIX
JHQDX
Сравнение PPFIX c JHQDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Princeton Premium Fund (PPFIX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPFIX | JHQDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.49 | 1.41 | +9.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.78 | 2.55 | +23.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 127.88 | 11.42 | +116.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPFIX | JHQDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64 | 2.02 | +5.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.49 | 0.90 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.99 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PPFIX и JHQDX
Максимальная просадка PPFIX за все время составила -15.64%, примерно равная максимальной просадке JHQDX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFIX и JHQDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFIX | JHQDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.64% | -15.25% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -5.41% | +5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.49% | -9.27% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.49% | -15.25% | +10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -3.23% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 1.21% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFIX и JHQDX
Текущая волатильность для Princeton Premium Fund (PPFIX) составляет 0.17%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что PPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHQDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFIX | JHQDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 1.09% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 5.52% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 6.82% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 8.78% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 8.65% | -1.54% |
Сравнение комиссий PPFIX и JHQDX
PPFIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии JHQDX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFIX и JHQDX
Дивидендная доходность PPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности JHQDX в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQDX JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I | 0.47% | 0.50% | 0.75% | 0.96% | 6.91% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPFIX Princeton Premium Fund | 5.59% | 5.62% | 6.24% | 6.86% | 1.92% | 7.16% | 0.44% | 0.23% | 0.93% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
PPFIX and JHQDX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHQDX has higher volatility (1.09%) compared to PPFIX (0.17%). In terms of maximum drawdown, PPFIX dropped -15.64% vs JHQDX's -15.25%.
PPFIX currently has the higher Sharpe Ratio (7.64 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPFIX и JHQDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор