PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPFIX с IRONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPFIX с IRONX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Princeton Premium Fund (PPFIX) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX).

PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. IRONX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PPFIX и IRONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Princeton Premium Fund (PPFIX) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPFIX и IRONX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.35%7.45%4.29%7.54%1.84%14.93%3.32%8.75%-5.38%10.12%
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		-3.04%10.57%14.78%10.61%0.26%13.24%5.91%458.33%1.99%3.13%

Доходность по периодам

С начала года, PPFIX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у IRONX с доходностью -3.04%.

PPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.55%
1 год
6.81%
3 года*
6.32%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—

IRONX

1 день
1.40%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.40%
1 год
8.36%
3 года*
9.96%
5 лет*
8.52%
10 лет*
25.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Princeton Premium Fund

Ironclad Managed Risk Fund

Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с PHKPPFIX с EIVPXPPFIX с PCYPPFIX с PDOPPFIX с VOOPPFIX с VCLTPPFIX с SDRIX
Часто сравнивают с IRONX:
IRONX с MTBAIRONX с RSBTIRONX с JHQAXIRONX с RSSTIRONX с SPYIRONX с EQTIXIRONX с ^GSPC

Сравнение комиссий PPFIX и IRONX

PPFIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии IRONX в 1.25%.

PPFIX
Princeton Premium Fund
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund

Доходность на риск

PPFIX vs. IRONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IRONX
Ранг доходности на риск IRONX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRONX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFIX c IRONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Princeton Premium Fund (PPFIX) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPFIXIRONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.74

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.13

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.96

1.16

+1.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.04

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.67

4.51

+17.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPFIX vs. IRONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFIX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа IRONX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFIX и IRONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPFIXIRONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.74

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

0.91

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.56

+0.24

Корреляция

Корреляция между PPFIX и IRONX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFIX и IRONX

Дивидендная доходность PPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности IRONX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.62%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%0.00%0.00%
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.06%0.06%0.19%5.17%2.97%13.84%4.16%121.75%8.85%9.93%1.42%0.38%

Просадки

Сравнение просадок PPFIX и IRONX

Максимальная просадка PPFIX за все время составила -15.64%, что больше максимальной просадки IRONX в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFIX и IRONX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPFIXIRONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.64%

-13.71%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-8.63%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.49%

-11.68%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-4.60%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-1.79%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

1.99%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFIX и IRONX

Текущая волатильность для Princeton Premium Fund (PPFIX) составляет 0.31%, в то время как у Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что PPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPFIXIRONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

3.05%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

6.55%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

11.68%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

9.42%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

40.74%

-33.56%