PortfoliosLab logo
Сравнение ON с MAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ON и MAR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ON и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ON Semiconductor Corporation (ON) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.65%
1,767.47%
ON
MAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ON:

-0.63

MAR:

-0.02

Коэф-т Сортино

ON:

-0.71

MAR:

0.17

Коэф-т Омега

ON:

0.92

MAR:

1.02

Коэф-т Кальмара

ON:

-0.51

MAR:

-0.02

Коэф-т Мартина

ON:

-1.46

MAR:

-0.05

Индекс Язвы

ON:

24.42%

MAR:

10.29%

Дневная вол-ть

ON:

56.69%

MAR:

27.74%

Макс. просадка

ON:

-96.36%

MAR:

-75.92%

Текущая просадка

ON:

-63.34%

MAR:

-22.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ON:

$16.87B

MAR:

$65.06B

EPS

ON:

$3.63

MAR:

$8.34

Коэффициент P/E

ON:

11.01

MAR:

28.33

Коэффициент PEG

ON:

1.45

MAR:

1.34

Коэффициент P/S

ON:

2.38

MAR:

9.83

Коэффициент P/B

ON:

1.92

MAR:

47.45

Общая выручка (12 мес.)

ON:

$5.22B

MAR:

$19.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

ON:

$2.35B

MAR:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

ON:

$1.88B

MAR:

$3.31B

Доходность по периодам

С начала года, ON показывает доходность -37.15%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью -15.13%. За последние 10 лет акции ON превзошли акции MAR по среднегодовой доходности: 13.14% против 12.38% соответственно.


ON

С начала года

-37.15%

1 месяц

-12.01%

6 месяцев

-44.38%

1 год

-40.30%

5 лет

22.06%

10 лет

13.14%

MAR

С начала года

-15.13%

1 месяц

-4.26%

6 месяцев

-9.48%

1 год

-1.39%

5 лет

24.74%

10 лет

12.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ON и MAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ON
Ранг риск-скорректированной доходности ON, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ON, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

MAR
Ранг риск-скорректированной доходности MAR, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ON c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ON, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ON: -0.63
MAR: -0.02
Коэффициент Сортино ON, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ON: -0.71
MAR: 0.17
Коэффициент Омега ON, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ON: 0.92
MAR: 1.02
Коэффициент Кальмара ON, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ON: -0.51
MAR: -0.02
Коэффициент Мартина ON, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ON: -1.46
MAR: -0.05

Показатель коэффициента Шарпа ON на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа MAR равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ON и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
-0.02
ON
MAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ON и MAR

ON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ON
ON Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAR
Marriott International, Inc.
1.07%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ON и MAR

Максимальная просадка ON за все время составила -96.36%, что больше максимальной просадки MAR в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и MAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.34%
-22.24%
ON
MAR

Волатильность

Сравнение волатильности ON и MAR

ON Semiconductor Corporation (ON) имеет более высокую волатильность в 33.02% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 16.38%. Это указывает на то, что ON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.02%
16.38%
ON
MAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ON и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию