PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ON с LSCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ON и LSCC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ON и LSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ON Semiconductor Corporation (ON) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-24.68%
3.71%
ON
LSCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ON:

-0.52

LSCC:

-0.17

Коэф-т Сортино

ON:

-0.51

LSCC:

0.13

Коэф-т Омега

ON:

0.94

LSCC:

1.02

Коэф-т Кальмара

ON:

-0.48

LSCC:

-0.15

Коэф-т Мартина

ON:

-1.62

LSCC:

-0.30

Индекс Язвы

ON:

15.11%

LSCC:

29.07%

Дневная вол-ть

ON:

47.21%

LSCC:

53.01%

Макс. просадка

ON:

-96.36%

LSCC:

-97.34%

Текущая просадка

ON:

-49.46%

LSCC:

-40.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ON:

$23.26B

LSCC:

$8.05B

EPS

ON:

$4.11

LSCC:

$1.06

Цена/прибыль

ON:

13.29

LSCC:

55.02

PEG коэффициент

ON:

1.59

LSCC:

3.18

Общая выручка (12 мес.)

ON:

$5.36B

LSCC:

$391.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

ON:

$2.41B

LSCC:

$250.26M

EBITDA (12 мес.)

ON:

$1.93B

LSCC:

$90.11M

Доходность по периодам

С начала года, ON показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у LSCC с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции ON уступали акциям LSCC по среднегодовой доходности: 18.59% против 24.14% соответственно.


ON

С начала года

-13.35%

1 месяц

-15.86%

6 месяцев

-24.68%

1 год

-25.39%

5 лет

16.97%

10 лет

18.59%

LSCC

С начала года

2.95%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

3.72%

1 год

-12.66%

5 лет

20.15%

10 лет

24.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ON и LSCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ON
Ранг риск-скорректированной доходности ON, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ON, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

LSCC
Ранг риск-скорректированной доходности LSCC, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSCC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSCC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSCC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSCC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSCC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ON c LSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ON, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.52-0.17
Коэффициент Сортино ON, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.510.13
Коэффициент Омега ON, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.941.02
Коэффициент Кальмара ON, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.48-0.15
Коэффициент Мартина ON, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.62-0.30
ON
LSCC

Показатель коэффициента Шарпа ON на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа LSCC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ON и LSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.52
-0.17
ON
LSCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ON и LSCC

Ни ON, ни LSCC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ON и LSCC

Максимальная просадка ON за все время составила -96.36%, примерно равная максимальной просадке LSCC в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и LSCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-49.46%
-40.04%
ON
LSCC

Волатильность

Сравнение волатильности ON и LSCC

ON Semiconductor Corporation (ON) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) с волатильностью 11.46%. Это указывает на то, что ON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
14.45%
11.46%
ON
LSCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ON и LSCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и Lattice Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab