Сравнение POWI с SIMO
POWI (Power Integrations, Inc.) and SIMO (Silicon Motion Technology Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, POWI returned 13.99%/yr vs 24.12%/yr for SIMO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWI и SIMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWI показывает доходность 140.80%, что значительно ниже, чем у SIMO с доходностью 232.65%. За последние 10 лет акции POWI уступали акциям SIMO по среднегодовой доходности: 13.99% против 24.12% соответственно.
POWI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- 140.80%
- 6 месяцев
- 136.47%
- 1 год
- 69.89%
- 3 года*
- -0.06%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 13.99%
SIMO
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 35.23%
- С начала года
- 232.65%
- 6 месяцев
- 239.06%
- 1 год
- 380.38%
- 3 года*
- 72.55%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 24.12%
Сравнение доходности по годам POWI и SIMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWI Power Integrations, Inc. | 140.80% | -41.33% | -23.97% | 15.56% | -22.09% | 14.12% | 66.77% | 63.64% | -16.32% | 9.26% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 232.65% | 76.91% | -8.94% | -4.91% | -30.38% | 101.83% | -1.81% | 51.81% | -33.11% | 27.14% |
Correlation
The correlation between POWI and SIMO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2005 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
POWI:
$4.75B
SIMO:
$2.60B
POWI:
$0.30
SIMO:
$17.93
POWI:
286.34
SIMO:
17.10
POWI:
10.65
SIMO:
2.59
POWI:
7.07
SIMO:
2.87
POWI:
$446.28M
SIMO:
$997.60M
POWI:
$240.35M
SIMO:
$485.91M
POWI:
$30.43M
SIMO:
$146.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWI vs. SIMO — Ранг доходности на риск
POWI
SIMO
Сравнение POWI c SIMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Integrations, Inc. (POWI) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWI | SIMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.77 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 14.60 | -13.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 44.64 | -41.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWI | SIMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 5.61 | -4.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.78 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок POWI и SIMO
Максимальная просадка POWI за все время составила -85.76%, что меньше максимальной просадки SIMO в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWI и SIMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWI | SIMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -93.19% | +7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.83% | -26.26% | -21.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.82% | -52.84% | -14.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.68% | -56.49% | -14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.68% | -56.49% | -14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.33% | 0.00% | -18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.66% | -32.39% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.13% | 8.57% | +15.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWI и SIMO
Power Integrations, Inc. (POWI) имеет более высокую волатильность в 23.58% по сравнению с Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) с волатильностью 19.24%. Это указывает на то, что POWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWI | SIMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.58% | 19.24% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.32% | 55.53% | -18.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.46% | 68.33% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.24% | 49.87% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.51% | 44.97% | -3.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWI и SIMO
Дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SIMO в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWI Power Integrations, Inc. | 1.00% | 2.36% | 1.31% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 0.65% | 2.16% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.62% | 2.89% | 2.45% | 3.45% | 1.68% | 1.51% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWI и SIMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Integrations, Inc. и Silicon Motion Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWI и SIMO
POWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.94M при выручке в 108.31M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
SIMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
POWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.45M при выручке в 108.31M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
SIMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
POWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.30M при выручке в 108.31M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
SIMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
Часто задаваемые вопросы
POWI and SIMO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWI has higher volatility (23.58%) compared to SIMO (19.24%). In terms of maximum drawdown, POWI dropped -85.76% vs SIMO's -93.19%.
SIMO currently has the higher Sharpe Ratio (5.61 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWI и SIMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор