PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWI с ASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POWI с ASX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

POWI (Power Integrations, Inc.) and ASX (ASE Technology Holding Co., Ltd.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, POWI returned 13.46%/yr vs 28.11%/yr for ASX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POWI и ASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Power Integrations, Inc. (POWI) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWI показывает доходность 128.28%, что значительно ниже, чем у ASX с доходностью 147.02%. За последние 10 лет акции POWI уступали акциям ASX по среднегодовой доходности: 13.46% против 28.11% соответственно.

POWI

1 день
-7.76%
1 месяц
14.00%
С начала года
128.28%
6 месяцев
118.91%
1 год
49.46%
3 года*
-1.10%
5 лет*
1.00%
10 лет*
13.46%

ASX

1 день
-8.83%
1 месяц
14.25%
С начала года
147.02%
6 месяцев
156.08%
1 год
300.90%
3 года*
73.80%
5 лет*
43.58%
10 лет*
28.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWI и ASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWI
Power Integrations, Inc.		128.28%-41.33%-23.97%15.56%-22.09%14.12%66.77%63.64%-16.32%9.26%
ASX
ASE Technology Holding Co., Ltd.		147.02%65.68%10.14%60.87%-12.75%38.25%8.13%53.97%-37.08%31.93%

Correlation

The correlation between POWI and ASX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г.

0.39

The correlation between POWI and ASX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POWI:

$4.50B

ASX:

$89.19B

EPS

POWI:

$0.30

ASX:

NT$21.22

Коэффициент P/E

POWI:

271.45

ASX:

59.25

Коэффициент P/S

POWI:

10.10

ASX:

4.19

Коэффициент P/B

POWI:

6.70

ASX:

8.04

Общая выручка (12 мес.)

POWI:

$446.28M

ASX:

NT$666.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

POWI:

$240.35M

ASX:

NT$122.03B

EBITDA (12 мес.)

POWI:

$30.43M

ASX:

NT$130.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Integrations, Inc.

ASE Technology Holding Co., Ltd.

Часто сравнивают с POWI:
POWI с SIMOPOWI с SLABPOWI с SITMPOWI с RGTIPOWI с MCHPPOWI с VOOPOWI с SIGI
Часто сравнивают с ASX:
ASX с AMKRASX с UMCASX с LSCCASX с RIOASX с SYNAASX с IMOSASX с ASXFY

Доходность на риск

POWI vs. ASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWI
Ранг доходности на риск POWI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ASX
Ранг доходности на риск ASX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWI c ASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Integrations, Inc. (POWI) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POWIASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
6.26

-5.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
5.22

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.72

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

18.04

-17.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

46.88

-44.83

POWI vs. ASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWI на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ASX равного 6.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWI и ASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POWI и ASX

Максимальная просадка POWI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки ASX в -78.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWI и ASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWIASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.76%

-78.05%

-7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.83%

-16.81%

-31.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.82%

-40.64%

-27.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.68%

-45.99%

-24.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.68%

-54.17%

-16.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

-8.83%

-13.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.62%

-22.55%

-16.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.20%

6.45%

+17.75%

Волатильность

Сравнение волатильности POWI и ASX

Power Integrations, Inc. (POWI) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) имеют волатильность 25.88% и 26.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWIASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.88%

26.73%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.91%

38.93%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.11%

48.41%

+9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.84%

40.70%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.84%

38.86%

+2.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWI и ASX

Дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности ASX в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASX
ASE Technology Holding Co., Ltd.		0.90%2.23%3.19%6.07%7.64%3.86%2.34%2.88%14.19%2.51%3.63%4.00%
POWI
Power Integrations, Inc.		1.05%2.36%1.31%0.94%1.00%0.58%0.51%0.71%1.05%0.76%0.77%0.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWI и ASX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Integrations, Inc. и ASE Technology Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
108.31M
175.46B
(POWI) Общая выручка
(ASX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. POWI значения в USD, ASX значения в TWD

Сравнение рентабельности POWI и ASX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Power Integrations, Inc. и ASE Technology Holding Co., Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
52.6%
20.1%
Активы портфеля
POWI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.94M при выручке в 108.31M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

ASX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 35.21B при выручке в 175.46B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.

POWI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.45M при выручке в 108.31M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

ASX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 17.71B при выручке в 175.46B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

POWI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.30M при выручке в 108.31M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

ASX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 14.29B при выручке в 175.46B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

POWI and ASX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASX has higher volatility (26.73%) compared to POWI (25.88%). In terms of maximum drawdown, POWI dropped -85.76% vs ASX's -78.05%.

ASX currently has the higher Sharpe Ratio (6.26 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWI и ASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор