PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POWI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Power Integrations, Inc. (POWI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности POWI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Power Integrations, Inc. (POWI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POWI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWI
Power Integrations, Inc.		48.01%-41.33%-23.97%15.56%-22.09%14.12%66.77%63.64%-16.32%9.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, POWI показывает доходность 48.01%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции POWI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.75% против 14.14% соответственно.

POWI

1 день
2.29%
1 месяц
4.24%
С начала года
48.01%
6 месяцев
36.50%
1 год
4.21%
3 года*
-13.60%
5 лет*
-8.27%
10 лет*
8.75%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Integrations, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с POWI:
POWI с SIMOPOWI с SITMPOWI с ASXPOWI с SLABPOWI с RGTIPOWI с MCHPPOWI с SIGI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

POWI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWI
Ранг доходности на риск POWI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Integrations, Inc. (POWI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.01

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.53

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.55

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

7.31

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWI на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.01

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.71

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.79

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.83

-0.60

Корреляция

Корреляция между POWI и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWI и VOO

Дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWI
Power Integrations, Inc.		1.61%2.36%1.31%0.94%1.00%0.58%0.51%0.71%1.05%0.76%0.77%0.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок POWI и VOO

Максимальная просадка POWI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

POWIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.76%

-33.99%

-51.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.83%

-11.98%

-35.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.68%

-24.52%

-46.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.68%

-33.99%

-36.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.80%

-5.55%

-44.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.69%

-3.72%

-34.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.36%

2.55%

+21.81%

Волатильность

Сравнение волатильности POWI и VOO

Power Integrations, Inc. (POWI) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что POWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POWIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

5.34%

+9.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.93%

9.47%

+30.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.92%

18.11%

+36.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.64%

16.82%

+25.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.62%

17.99%

+22.63%