Сравнение POWI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Power Integrations, Inc. (POWI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POWI или VOO.
Основные характеристики
| POWI | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.71% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | -19.49% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | -15.51% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.96% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.56% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.48 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | -0.49 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | -0.39 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.92 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 19.32% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 37.15% | 12.12% |
| Макс. просадка | -85.76% | -33.99% |
| Текущая просадка | -42.00% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между POWI и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности POWI и VOO
С начала года, POWI показывает доходность -23.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции POWI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.56% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POWI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Integrations, Inc. (POWI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWI и VOO
Дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWI Power Integrations, Inc. | 1.29% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% | 0.85% | 0.57% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок POWI и VOO
Максимальная просадка POWI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POWI и VOO
Power Integrations, Inc. (POWI) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что POWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.