PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POSKX с SWBGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POSKX с SWBGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POSKX (PrimeCap Odyssey Stock Fund) and SWBGX (Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™) are both mutual funds - POSKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds, while SWBGX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, POSKX returned 16.24%/yr vs 8.20%/yr for SWBGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. POSKX charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for SWBGX.

Доходность

Сравнение доходности POSKX и SWBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POSKX показывает доходность 22.10%, что значительно выше, чем у SWBGX с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции POSKX превзошли акции SWBGX по среднегодовой доходности: 16.24% против 8.20% соответственно.

POSKX

1 день
0.52%
1 месяц
9.11%
С начала года
22.10%
6 месяцев
22.48%
1 год
50.17%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.87%
10 лет*
16.24%

SWBGX

1 день
0.19%
1 месяц
3.09%
С начала года
7.84%
6 месяцев
8.06%
1 год
19.03%
3 года*
13.50%
5 лет*
6.81%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POSKX и SWBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		22.10%25.73%12.77%21.18%-11.12%32.48%10.13%27.15%-7.19%25.99%
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™		7.84%14.73%9.10%14.99%-14.35%12.85%10.50%18.56%-5.43%12.70%

Correlation

The correlation between POSKX and SWBGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2004 г.

0.92

The correlation between POSKX and SWBGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Stock Fund

Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™

Часто сравнивают с POSKX:
POSKX с VPCCXPOSKX с XVVPOSKX с SPYPOSKX с ARTMXPOSKX с VOPOSKX с EWHPOSKX с SEEGX
Часто сравнивают с SWBGX:
SWBGX с SWOBXSWBGX с SWNTXSWBGX с SWPPXSWBGX с PTSHXSWBGX с SCHGSWBGX с FNDBSWBGX с SWISX

Доходность на риск

POSKX vs. SWBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POSKX
Ранг доходности на риск POSKX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSKX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SWBGX
Ранг доходности на риск SWBGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWBGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POSKX c SWBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POSKXSWBGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.51

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
3.58

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.47

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

3.28

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.69

14.31

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POSKX vs. SWBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POSKX на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWBGX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSKX и SWBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POSKXSWBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.51

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.62

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.60

+0.06

Просадки

Сравнение просадок POSKX и SWBGX

Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что больше максимальной просадки SWBGX в -40.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и SWBGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POSKXSWBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.18%

-40.37%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-5.89%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-9.69%

-10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-23.97%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-23.97%

-12.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-5.41%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.35%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности POSKX и SWBGX

PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что POSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POSKXSWBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

2.38%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

6.05%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

7.70%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

11.02%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

10.97%

+8.03%

Сравнение комиссий POSKX и SWBGX

POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWBGX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSKX и SWBGX

Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.47%, что больше доходности SWBGX в 7.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		22.47%27.44%18.13%10.14%12.13%14.58%7.85%6.03%3.03%2.17%2.93%1.92%
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™		7.13%7.69%10.74%4.23%4.13%5.02%6.41%4.42%7.11%5.30%3.18%14.29%

Часто задаваемые вопросы

POSKX and SWBGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POSKX has higher volatility (6.13%) compared to SWBGX (2.38%). In terms of maximum drawdown, POSKX dropped -50.18% vs SWBGX's -40.37%.

POSKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POSKX и SWBGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор