PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POR с SPY

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Portland General Electric Company (POR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POR или SPY.

Корреляция

Корреляция между POR и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности POR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portland General Electric Company (POR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POR:

-0.04

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

POR:

0.14

SPY:

1.09

Коэф-т Омега

POR:

1.02

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

POR:

0.01

SPY:

0.73

Коэф-т Мартина

POR:

0.01

SPY:

2.81

Индекс Язвы

POR:

7.90%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

POR:

19.14%

SPY:

20.30%

Макс. просадка

POR:

-50.31%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

POR:

-15.60%

SPY:

-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, POR показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции POR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.64% против 12.75% соответственно.

POR

С начала года

-0.93%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

-6.57%

1 год

-0.66%

3 года

0.29%

5 лет

4.05%

10 лет

5.64%

SPY

С начала года

1.80%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.78%

1 год

13.78%

3 года

16.84%

5 лет

16.59%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Portland General Electric Company

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POR
Ранг риск-скорректированной доходности POR, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portland General Electric Company (POR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов POR и SPY

Дивидендная доходность POR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SPY в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POR
Portland General Electric Company		4.68%4.53%4.33%3.65%3.21%3.71%2.72%3.11%2.94%2.91%3.24%2.95%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.20%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок POR и SPY

Максимальная просадка POR за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности POR и SPY

Portland General Electric Company (POR) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что POR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...