PortfoliosLab logo
Сравнение POR с EIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между POR и EIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности POR и EIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portland General Electric Company (POR) и Edison International (EIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.78%
173.97%
POR
EIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POR:

-0.03

EIX:

-0.49

Коэф-т Сортино

POR:

0.08

EIX:

-0.47

Коэф-т Омега

POR:

1.01

EIX:

0.93

Коэф-т Кальмара

POR:

-0.03

EIX:

-0.34

Коэф-т Мартина

POR:

-0.09

EIX:

-0.73

Индекс Язвы

POR:

7.29%

EIX:

19.76%

Дневная вол-ть

POR:

18.85%

EIX:

29.54%

Макс. просадка

POR:

-50.31%

EIX:

-72.18%

Текущая просадка

POR:

-18.30%

EIX:

-32.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POR:

$4.71B

EIX:

$22.41B

EPS

POR:

$2.84

EIX:

$3.31

Коэффициент P/E

POR:

14.56

EIX:

17.51

Коэффициент PEG

POR:

1.73

EIX:

0.64

Коэффициент P/S

POR:

1.37

EIX:

1.27

Коэффициент P/B

POR:

1.18

EIX:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

POR:

$3.53B

EIX:

$13.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

POR:

$2.05B

EIX:

$4.74B

EBITDA (12 мес.)

POR:

$1.08B

EIX:

$5.24B

Доходность по периодам

С начала года, POR показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у EIX с доходностью -25.50%. За последние 10 лет акции POR превзошли акции EIX по среднегодовой доходности: 5.33% против 3.53% соответственно.


POR

С начала года

-4.08%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-12.46%

1 год

1.09%

5 лет

1.29%

10 лет

5.33%

EIX

С начала года

-25.50%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-29.12%

1 год

-13.49%

5 лет

3.13%

10 лет

3.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POR и EIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POR
Ранг риск-скорректированной доходности POR, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POR c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portland General Electric Company (POR) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
POR: -0.03
EIX: -0.49
Коэффициент Сортино POR, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
POR: 0.08
EIX: -0.47
Коэффициент Омега POR, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
POR: 1.01
EIX: 0.93
Коэффициент Кальмара POR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
POR: -0.03
EIX: -0.34
Коэффициент Мартина POR, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
POR: -0.09
EIX: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа POR на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа EIX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POR и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
-0.49
POR
EIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POR и EIX

Дивидендная доходность POR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности EIX в 5.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POR
Portland General Electric Company
4.84%4.53%4.33%3.65%3.21%3.71%2.72%3.11%2.94%2.91%3.24%2.95%
EIX
Edison International
5.55%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%

Просадки

Сравнение просадок POR и EIX

Максимальная просадка POR за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POR и EIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.30%
-32.69%
POR
EIX

Волатильность

Сравнение волатильности POR и EIX

Текущая волатильность для Portland General Electric Company (POR) составляет 8.48%, в то время как у Edison International (EIX) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что POR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.48%
11.99%
POR
EIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POR и EIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portland General Electric Company и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию