Сравнение POR с EIX
POR (Portland General Electric Company) and EIX (Edison International) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, POR returned 5.16%/yr vs 3.36%/yr for EIX. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности POR и EIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POR показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 18.28%. За последние 10 лет акции POR превзошли акции EIX по среднегодовой доходности: 5.16% против 3.36% соответственно.
POR
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -5.29%
- 6 месяцев
- -0.78%
- С начала года
- 4.80%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.16%
- Всё время*
- 5.80%
EIX
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -7.63%
- 6 месяцев
- 10.25%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 3.36%
- Всё время*
- 9.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $264.58M | $212.67M | $193.83M | |
| $65.79M | $54.35M | $62.23M |
Сравнение доходности по годам POR и EIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR Portland General Electric Company | 4.80% | 15.37% | 5.30% | -7.74% | -4.00% | 28.12% | -20.19% | 25.10% | 3.95% | 8.31% |
EIX Edison International | 18.28% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -2.58% | 13.59% | -12.75% | 37.61% | -6.65% | -9.48% |
Correlation
The correlation between POR and EIX is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2006 г. | 0.61 |
The correlation between POR and EIX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
POR:
$5.70B
EIX:
$26.29B
POR:
$2.27
EIX:
$10.02
POR:
21.71
EIX:
6.82
POR:
13.48
EIX:
0.08
POR:
1.60
EIX:
1.36
POR:
1.39
EIX:
1.51
POR:
$3.49B
EIX:
$19.42B
POR:
$1.27B
EIX:
$5.60B
POR:
$1.12B
EIX:
$6.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POR vs. EIX — Ранг доходности на риск
POR
EIX
Сравнение POR c EIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portland General Electric Company (POR) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POR | EIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.04 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 7.30 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POR и EIX
Максимальная просадка POR за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POR и EIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POR | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -72.18% | +18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -15.00% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -43.88% | +27.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -43.88% | +16.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.04% | -43.88% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -15.00% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -15.00% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 4.18% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности POR и EIX
Текущая волатильность для Portland General Electric Company (POR) составляет 4.77%, в то время как у Edison International (EIX) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что POR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POR | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 9.63% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 18.80% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 25.04% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 25.62% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 28.23% | -4.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POR и EIX
Дивидендная доходность POR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности EIX в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 5.06% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
POR Portland General Electric Company | 4.32% | 4.32% | 4.53% | 4.33% | 3.65% | 3.21% | 3.71% | 2.72% | 3.11% | 2.94% | 2.91% | 3.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POR и EIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portland General Electric Company и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POR и EIX
POR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Portland General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 814.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
POR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Portland General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 121.00M при выручке в 814.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
EIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
POR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Portland General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 814.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
EIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 561.00M при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
POR and EIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIX has higher volatility (9.63%) compared to POR (4.77%). In terms of maximum drawdown, POR dropped -53.30% vs EIX's -72.18%.
EIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POR и EIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор