PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POR с EIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POR с EIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POR (Portland General Electric Company) and EIX (Edison International) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, POR returned 5.30%/yr vs 4.03%/yr for EIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности POR и EIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portland General Electric Company (POR) и Edison International (EIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POR показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 21.24%. За последние 10 лет акции POR превзошли акции EIX по среднегодовой доходности: 5.30% против 4.03% соответственно.

POR

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.18%
С начала года
3.00%
6 месяцев
1.32%
1 год
21.80%
3 года*
4.09%
5 лет*
4.23%
10 лет*
5.30%

EIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.70%
С начала года
21.24%
6 месяцев
27.00%
1 год
34.05%
3 года*
7.20%
5 лет*
9.70%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POR и EIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POR
Portland General Electric Company		3.00%15.37%5.30%-7.74%-4.00%28.12%-20.19%25.10%3.95%8.31%
EIX
Edison International		21.24%-20.42%15.24%17.37%-2.58%13.59%-12.75%37.61%-6.65%-9.48%

Correlation

The correlation between POR and EIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2006 г.

0.61

The correlation between POR and EIX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POR:

$5.42B

EIX:

$27.28B

EPS

POR:

$2.25

EIX:

$9.61

Коэффициент P/E

POR:

21.75

EIX:

7.37

Коэффициент PEG

POR:

13.51

EIX:

0.09

Коэффициент P/S

POR:

1.57

EIX:

1.39

Коэффициент P/B

POR:

1.31

EIX:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

POR:

$3.48B

EIX:

$19.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

POR:

$1.67B

EIX:

$4.27B

EBITDA (12 мес.)

POR:

$1.13B

EIX:

$6.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Portland General Electric Company

Edison International

Часто сравнивают с POR:
POR с PNWPOR с SPYPOR с OTTRPOR с DUKPOR с NWNPOR с NEEPOR с KHC
Часто сравнивают с EIX:
EIX с EDEIX с DEIX с PEGEIX с CMSEIX с LUEIX с LEXCXEIX с XLU

Доходность на риск

POR vs. EIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POR
Ранг доходности на риск POR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EIX
Ранг доходности на риск EIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POR c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portland General Electric Company (POR) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POREIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.32

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.82

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

3.08

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

7.84

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POR vs. EIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POR на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POR и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POREIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.32

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.38

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.14

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.33

-0.05

Просадки

Сравнение просадок POR и EIX

Максимальная просадка POR за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POR и EIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.31%

-72.18%

+21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-11.11%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

-43.88%

+23.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-43.88%

+16.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-43.88%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-12.82%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-15.03%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

4.97%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности POR и EIX

Portland General Electric Company (POR) и Edison International (EIX) имеют волатильность 6.51% и 6.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

6.53%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

17.15%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

25.89%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

25.38%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.05%

28.04%

-3.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POR и EIX

Дивидендная доходность POR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности EIX в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIX
Edison International		4.81%5.51%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%3.53%2.75%2.93%
POR
Portland General Electric Company		4.29%4.32%4.53%4.33%3.65%3.21%3.71%2.72%3.11%2.94%2.91%3.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POR и EIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portland General Electric Company и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
879.00M
4.10B
(POR) Общая выручка
(EIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POR и EIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Portland General Electric Company и Edison International.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
58.9%
0
Активы портфеля
POR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portland General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 518.00M при выручке в 879.00M, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.

EIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

POR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portland General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 107.00M при выручке в 879.00M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

EIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

POR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portland General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 45.00M при выручке в 879.00M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

EIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 570.00M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

Часто задаваемые вопросы

POR and EIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIX has higher volatility (6.53%) compared to POR (6.51%). In terms of maximum drawdown, POR dropped -50.31% vs EIX's -72.18%.

EIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POR и EIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор