PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POR с KHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POR с KHC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

POR (Portland General Electric Company) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. POR operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, POR returned 5.86%/yr vs -8.02%/yr for KHC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POR и KHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portland General Electric Company (POR) и The Kraft Heinz Company (KHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POR показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции POR превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 5.86% против -8.02% соответственно.

POR

1 день
2.10%
1 месяц
4.54%
С начала года
9.65%
6 месяцев
10.32%
1 год
33.76%
3 года*
8.63%
5 лет*
5.80%
10 лет*
5.86%

KHC

1 день
2.09%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-1.13%
1 год
-5.96%
3 года*
-9.06%
5 лет*
-6.30%
10 лет*
-8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POR и KHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POR
Portland General Electric Company		9.65%15.37%5.30%-7.74%-4.00%28.12%-20.19%25.10%3.95%8.31%
KHC
The Kraft Heinz Company		-2.07%-16.31%-12.96%-5.04%18.18%7.98%13.78%-21.20%-42.25%-8.37%

Correlation

The correlation between POR and KHC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г.

0.34

The correlation between POR and KHC shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POR:

$5.77B

KHC:

$27.25B

EPS

POR:

$2.25

KHC:

-$4.85

Коэффициент P/S

POR:

1.67

KHC:

1.09

Коэффициент P/B

POR:

1.40

KHC:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

POR:

$3.48B

KHC:

$24.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

POR:

$1.67B

KHC:

$8.46B

EBITDA (12 мес.)

POR:

$1.13B

KHC:

-$3.86B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Portland General Electric Company

The Kraft Heinz Company

Часто сравнивают с POR:
POR с PNWPOR с OTTRPOR с SPYPOR с EIXPOR с NWNPOR с DUKPOR с NEE
Часто сравнивают с KHC:
KHC с GISKHC с MDLZKHC с HRLKHC с SPYKHC с ETKHC с JNJKHC с SCHD

Доходность на риск

POR vs. KHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POR
Ранг доходности на риск POR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
KHC
Ранг доходности на риск KHC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POR c KHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portland General Electric Company (POR) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PORKHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-0.23

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
-0.14

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.98

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

-0.26

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

-0.46

+8.77

POR vs. KHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POR на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа KHC равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POR и KHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POR и KHC

Максимальная просадка POR за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POR и KHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PORKHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-76.07%

+22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-23.19%

+10.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-38.72%

+18.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-41.69%

+14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-76.07%

+31.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-62.95%

+59.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-42.49%

+28.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

13.12%

-9.05%

Волатильность

Сравнение волатильности POR и KHC

Текущая волатильность для Portland General Electric Company (POR) составляет 7.10%, в то время как у The Kraft Heinz Company (KHC) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что POR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PORKHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

9.05%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

19.57%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

26.10%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

22.53%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

27.13%

-3.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POR и KHC

Дивидендная доходность POR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности KHC в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KHC
The Kraft Heinz Company		6.97%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%
POR
Portland General Electric Company		3.02%4.32%4.53%4.33%3.65%3.21%3.71%2.72%3.11%2.94%2.91%3.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POR и KHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portland General Electric Company и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
879.00M
6.05B
(POR) Общая выручка
(KHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POR и KHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Portland General Electric Company и The Kraft Heinz Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
58.9%
36.7%
Активы портфеля
POR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portland General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 518.00M при выручке в 879.00M, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.

KHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.

POR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portland General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 107.00M при выручке в 879.00M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

KHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

POR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portland General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 45.00M при выручке в 879.00M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

KHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

Часто задаваемые вопросы

POR and KHC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KHC has higher volatility (9.05%) compared to POR (7.10%). In terms of maximum drawdown, POR dropped -53.30% vs KHC's -76.07%.

POR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POR и KHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор