Сравнение POR с KHC
POR (Portland General Electric Company) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. POR operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, POR returned 5.16%/yr vs -7.50%/yr for KHC. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности POR и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POR показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у KHC с доходностью 9.84%. За последние 10 лет акции POR превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 5.16% против -7.50% соответственно.
POR
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -5.29%
- 6 месяцев
- -0.78%
- С начала года
- 4.80%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.16%
- Всё время*
- 5.80%
KHC
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.81%
- С начала года
- 9.84%
- 1 год
- 1.54%
- 3 года*
- -4.96%
- 5 лет*
- -2.39%
- 10 лет*
- -7.50%
- Всё время*
- -4.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $431.57M | $350.30M | $343.42M | |
| $65.79M | $54.35M | $62.23M |
Сравнение доходности по годам POR и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR Portland General Electric Company | 4.80% | 15.37% | 5.30% | -7.74% | -4.00% | 28.12% | -20.19% | 25.10% | 3.95% | 8.31% |
KHC The Kraft Heinz Company | 9.84% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between POR and KHC is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
POR:
$5.70B
KHC:
$30.51B
POR:
$2.27
KHC:
-$2.86
POR:
1.60
KHC:
1.23
POR:
1.39
KHC:
0.85
POR:
$3.49B
KHC:
$24.90B
POR:
$1.27B
KHC:
$8.17B
POR:
$1.12B
KHC:
-$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POR vs. KHC — Ранг доходности на риск
POR
KHC
Сравнение POR c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portland General Electric Company (POR) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POR | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.07 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 0.13 | +4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POR и KHC
Максимальная просадка POR за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POR и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POR | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -76.07% | +22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -21.67% | +8.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -38.72% | +22.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -41.69% | +14.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.04% | -76.07% | +31.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -58.44% | +50.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -42.66% | +28.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 11.76% | -7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности POR и KHC
Текущая волатильность для Portland General Electric Company (POR) составляет 4.77%, в то время как у The Kraft Heinz Company (KHC) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что POR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POR | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 9.81% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 20.68% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 27.16% | -8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 23.00% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 27.33% | -3.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POR и KHC
Дивидендная доходность POR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности KHC в 6.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.22% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
POR Portland General Electric Company | 4.32% | 4.32% | 4.53% | 4.33% | 3.65% | 3.21% | 3.71% | 2.72% | 3.11% | 2.94% | 2.91% | 3.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POR и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portland General Electric Company и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
POR and KHC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (9.81%) compared to POR (4.77%). In terms of maximum drawdown, POR dropped -53.30% vs KHC's -76.07%.
POR currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POR и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор