PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POR с KHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение POR с KHC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Portland General Electric Company (POR) и The Kraft Heinz Company (KHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POR или KHC.

Корреляция

Корреляция между POR и KHC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности POR и KHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portland General Electric Company (POR) и The Kraft Heinz Company (KHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.73%
-38.68%
POR
KHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POR:

-0.03

KHC:

-0.81

Коэф-т Сортино

POR:

0.08

KHC:

-1.04

Коэф-т Омега

POR:

1.01

KHC:

0.88

Коэф-т Кальмара

POR:

-0.03

KHC:

-0.32

Коэф-т Мартина

POR:

-0.09

KHC:

-1.28

Индекс Язвы

POR:

7.29%

KHC:

14.57%

Дневная вол-ть

POR:

18.85%

KHC:

23.18%

Макс. просадка

POR:

-50.31%

KHC:

-76.07%

Текущая просадка

POR:

-18.30%

KHC:

-56.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POR:

$4.71B

KHC:

$35.37B

EPS

POR:

$2.84

KHC:

$2.26

Коэффициент P/E

POR:

14.56

KHC:

13.05

Коэффициент PEG

POR:

1.73

KHC:

1.02

Коэффициент P/S

POR:

1.37

KHC:

1.37

Коэффициент P/B

POR:

1.18

KHC:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

POR:

$3.53B

KHC:

$19.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

POR:

$2.05B

KHC:

$6.73B

EBITDA (12 мес.)

POR:

$1.08B

KHC:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, POR показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у KHC с доходностью -2.73%.

POR

С начала года

-4.08%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-12.46%

1 год

1.09%

5 лет

1.29%

10 лет

5.33%

KHC

С начала года

-2.73%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

-12.92%

1 год

-18.88%

5 лет

3.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POR и KHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POR
Ранг риск-скорректированной доходности POR, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
KHC
Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POR c KHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portland General Electric Company (POR) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа POR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
POR: -0.03
KHC: -0.81
Коэффициент Сортино POR, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
POR: 0.08
KHC: -1.04
Коэффициент Омега POR, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
POR: 1.01
KHC: 0.88
Коэффициент Кальмара POR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
POR: -0.03
KHC: -0.32
Коэффициент Мартина POR, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
POR: -0.09
KHC: -1.28

Показатель коэффициента Шарпа POR на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа KHC равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POR и KHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
-0.81
POR
KHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов POR и KHC

Дивидендная доходность POR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности KHC в 5.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POR
Portland General Electric Company		4.84%4.53%4.33%3.65%3.21%3.71%2.72%3.11%2.94%2.91%3.24%2.95%
KHC
The Kraft Heinz Company		5.43%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POR и KHC

Максимальная просадка POR за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POR и KHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.30%
-56.02%
POR
KHC

Волатильность

Сравнение волатильности POR и KHC

Текущая волатильность для Portland General Electric Company (POR) составляет 8.48%, в то время как у The Kraft Heinz Company (KHC) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что POR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.48%
9.95%
POR
KHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POR и KHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portland General Electric Company и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию