PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POR с KHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между POR и KHC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности POR и KHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portland General Electric Company (POR) и The Kraft Heinz Company (KHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
78.69%
-37.34%
POR
KHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POR:

0.39

KHC:

-0.53

Коэф-т Сортино

POR:

0.65

KHC:

-0.61

Коэф-т Омега

POR:

1.08

KHC:

0.92

Коэф-т Кальмара

POR:

0.26

KHC:

-0.19

Коэф-т Мартина

POR:

1.39

KHC:

-1.08

Индекс Язвы

POR:

4.98%

KHC:

9.70%

Дневная вол-ть

POR:

17.92%

KHC:

19.71%

Макс. просадка

POR:

-50.31%

KHC:

-76.07%

Текущая просадка

POR:

-14.99%

KHC:

-55.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POR:

$4.69B

KHC:

$37.79B

EPS

POR:

$3.37

KHC:

$1.11

Цена/прибыль

POR:

13.20

KHC:

28.15

PEG коэффициент

POR:

1.47

KHC:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

POR:

$3.22B

KHC:

$26.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

POR:

$1.12B

KHC:

$9.11B

EBITDA (12 мес.)

POR:

$1.07B

KHC:

$3.93B

Доходность по периодам

С начала года, POR показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -13.50%.


POR

С начала года

5.09%

1 месяц

-6.08%

6 месяцев

5.46%

1 год

6.20%

5 лет

-1.21%

10 лет

4.97%

KHC

С начала года

-13.50%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

-5.12%

1 год

-11.04%

5 лет

3.53%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение POR c KHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portland General Electric Company (POR) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POR, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.39-0.53
Коэффициент Сортино POR, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.65-0.61
Коэффициент Омега POR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.080.92
Коэффициент Кальмара POR, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.26-0.19
Коэффициент Мартина POR, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.39-1.08
POR
KHC

Показатель коэффициента Шарпа POR на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа KHC равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POR и KHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.39
-0.53
POR
KHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов POR и KHC

Дивидендная доходность POR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности KHC в 5.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POR
Portland General Electric Company
3.35%4.33%3.65%3.21%3.71%2.72%3.12%2.94%2.91%3.24%2.95%3.63%
KHC
The Kraft Heinz Company
5.24%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POR и KHC

Максимальная просадка POR за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POR и KHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.99%
-55.07%
POR
KHC

Волатильность

Сравнение волатильности POR и KHC

Текущая волатильность для Portland General Electric Company (POR) составляет 3.93%, в то время как у The Kraft Heinz Company (KHC) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что POR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.93%
6.51%
POR
KHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POR и KHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portland General Electric Company и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab