PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение POR с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение POR с NEE

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Portland General Electric Company (POR) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POR или NEE.

Корреляция

Корреляция между POR и NEE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности POR и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portland General Electric Company (POR) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.93%
-16.21%
POR
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POR:

0.33

NEE:

0.25

Коэф-т Сортино

POR:

0.58

NEE:

0.52

Коэф-т Омега

POR:

1.07

NEE:

1.07

Коэф-т Кальмара

POR:

0.26

NEE:

0.24

Коэф-т Мартина

POR:

0.89

NEE:

0.67

Индекс Язвы

POR:

6.95%

NEE:

10.68%

Дневная вол-ть

POR:

18.55%

NEE:

28.09%

Макс. просадка

POR:

-50.31%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

POR:

-16.47%

NEE:

-21.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POR:

$4.63B

NEE:

$139.12B

EPS

POR:

$3.01

NEE:

$3.37

Цена/прибыль

POR:

14.05

NEE:

20.05

PEG коэффициент

POR:

1.73

NEE:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

POR:

$2.60B

NEE:

$19.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

POR:

$1.12B

NEE:

$10.10B

EBITDA (12 мес.)

POR:

$763.00M

NEE:

$9.72B

Доходность по периодам

С начала года, POR показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -4.96%. За последние 10 лет акции POR уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 5.14% против 12.81% соответственно.

POR

С начала года

-1.95%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-6.14%

1 год

4.86%

5 лет

-0.33%

10 лет

5.14%

NEE

С начала года

-4.96%

1 месяц

-11.27%

6 месяцев

-14.88%

1 год

6.28%

5 лет

4.47%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Portland General Electric Company

NextEra Energy, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POR и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POR
Ранг риск-скорректированной доходности POR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POR c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portland General Electric Company (POR) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа POR, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
POR: 0.33
NEE: 0.25
Коэффициент Сортино POR, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
POR: 0.58
NEE: 0.52
Коэффициент Омега POR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
POR: 1.07
NEE: 1.07
Коэффициент Кальмара POR, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
POR: 0.26
NEE: 0.24
Коэффициент Мартина POR, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
POR: 0.89
NEE: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа POR на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа NEE равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POR и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.25
POR
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов POR и NEE

Дивидендная доходность POR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности NEE в 3.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POR
Portland General Electric Company		4.73%4.53%4.33%3.65%3.21%3.71%2.72%3.12%2.94%2.91%3.24%2.95%
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.12%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок POR и NEE

Максимальная просадка POR за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POR и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.47%
-21.13%
POR
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности POR и NEE

Текущая волатильность для Portland General Electric Company (POR) составляет 6.92%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что POR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.92%
11.15%
POR
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POR и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portland General Electric Company и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Последние обсуждения

Bonds (BND and/or BNDX) are greatly favored over stocks by the optimizer

I have not seem many orange lines winning against original or benchmark no matter what I do. But the software seems to be doing something when all is stock or stock ETFs. However, Bonds and Stocks don't work well together. The moment I add BND or BNDX, the optimizer puts almost all of the weight in the bonds. I ran out of the free limit of calculations.

Maybe it's a message we all need to hear: invest in bond ETFs. Maybe I'm not using the tool correctly. Maybe there is something wrong with the tool.

I don't know.

-- Fred

Fred

13 декабря 23 г. Posted in general
2K

Market filter for screeners

It would be really helpful to have a market filter for both ETF and stock screeners. I keep getting a lot of pink sheets stocks in my screens, and I don't want them.

Scott Allen

05 сентября 24 г. Posted in general
326

Return and Dividend Calculation

So is the Dividends and Return in my portfolio , is it average or median of all the stocks and ETF's in it, how is it calculated

Farshad

08 января 25 г. Posted in general
297