PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POR с PNW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POR с PNW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

POR (Portland General Electric Company) and PNW (Pinnacle West Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, POR returned 5.63%/yr vs 7.07%/yr for PNW. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности POR и PNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portland General Electric Company (POR) и Pinnacle West Capital Corporation (PNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POR показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у PNW с доходностью 15.41%. За последние 10 лет акции POR уступали акциям PNW по среднегодовой доходности: 5.63% против 7.07% соответственно.

POR

1 день
1.53%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.58%
6 месяцев
4.14%
1 год
26.13%
3 года*
5.03%
5 лет*
4.54%
10 лет*
5.63%

PNW

1 день
1.10%
1 месяц
-0.81%
С начала года
15.41%
6 месяцев
16.22%
1 год
16.66%
3 года*
13.60%
5 лет*
7.53%
10 лет*
7.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POR и PNW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POR
Portland General Electric Company		4.58%15.37%5.30%-7.74%-4.00%28.12%-20.19%25.10%3.95%8.31%
PNW
Pinnacle West Capital Corporation		15.41%8.92%23.46%-1.18%13.01%-7.78%-7.68%9.06%3.58%12.67%

Correlation

The correlation between POR and PNW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2006 г.

0.69

The correlation between POR and PNW has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POR:

$5.50B

PNW:

$12.44B

EPS

POR:

$2.25

PNW:

$5.34

Коэффициент P/E

POR:

22.09

PNW:

18.80

Коэффициент P/S

POR:

1.59

PNW:

2.25

Коэффициент P/B

POR:

1.34

PNW:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

POR:

$3.48B

PNW:

$5.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

POR:

$1.67B

PNW:

$2.22B

EBITDA (12 мес.)

POR:

$1.13B

PNW:

$2.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Portland General Electric Company

Pinnacle West Capital Corporation

Часто сравнивают с POR:
POR с SPYPOR с OTTRPOR с EIXPOR с NWNPOR с DUKPOR с NEEPOR с KHC
Часто сравнивают с PNW:
PNW с NEEPNW с SOPNW с SPYPNW с VTVPNW с XLIPNW с AQN.TOPNW с ^GSPC

Доходность на риск

POR vs. PNW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POR
Ранг доходности на риск POR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PNW
Ранг доходности на риск PNW: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNW: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POR c PNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portland General Electric Company (POR) и Pinnacle West Capital Corporation (PNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PORPNWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.05

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.59

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.98

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

4.76

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POR vs. PNW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POR на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа PNW равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POR и PNW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PORPNWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.05

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.37

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.31

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.30

-0.02

Просадки

Сравнение просадок POR и PNW

Максимальная просадка POR за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки PNW в -79.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POR и PNW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PORPNWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.31%

-79.18%

+28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-8.43%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

-19.52%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-28.14%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-39.28%

-5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-2.95%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-14.60%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.51%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности POR и PNW

Portland General Electric Company (POR) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Pinnacle West Capital Corporation (PNW) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что POR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PORPNWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

5.09%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

11.73%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

15.95%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

20.35%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.05%

22.62%

+1.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POR и PNW

Дивидендная доходность POR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности PNW в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNW
Pinnacle West Capital Corporation		3.61%4.05%4.17%4.84%4.49%4.73%3.97%3.33%3.31%3.12%3.24%3.74%
POR
Portland General Electric Company		4.23%4.32%4.53%4.33%3.65%3.21%3.71%2.72%3.11%2.94%2.91%3.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POR и PNW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portland General Electric Company и Pinnacle West Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20222023202420252026
879.00M
1.15B
(POR) Общая выручка
(PNW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POR и PNW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Portland General Electric Company и Pinnacle West Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
58.9%
62.0%
Активы портфеля
POR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portland General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 518.00M при выручке в 879.00M, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.

PNW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 712.87M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 62.0%.

POR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portland General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 107.00M при выручке в 879.00M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

PNW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 401.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.

POR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portland General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 45.00M при выручке в 879.00M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

PNW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 32.92M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

Часто задаваемые вопросы

POR and PNW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POR has higher volatility (6.69%) compared to PNW (5.09%). In terms of maximum drawdown, POR dropped -50.31% vs PNW's -79.18%.

POR currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POR и PNW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор