PortfoliosLab logo
Сравнение POR с PNW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между POR и PNW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности POR и PNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portland General Electric Company (POR) и Pinnacle West Capital Corporation (PNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.78%
454.19%
POR
PNW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POR:

-0.03

PNW:

1.76

Коэф-т Сортино

POR:

0.08

PNW:

2.46

Коэф-т Омега

POR:

1.01

PNW:

1.30

Коэф-т Кальмара

POR:

-0.03

PNW:

2.10

Коэф-т Мартина

POR:

-0.09

PNW:

7.03

Индекс Язвы

POR:

7.29%

PNW:

4.46%

Дневная вол-ть

POR:

18.85%

PNW:

17.90%

Макс. просадка

POR:

-50.31%

PNW:

-79.18%

Текущая просадка

POR:

-18.30%

PNW:

-1.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POR:

$4.71B

PNW:

$11.26B

EPS

POR:

$2.84

PNW:

$5.24

Коэффициент P/E

POR:

14.56

PNW:

17.89

Коэффициент PEG

POR:

1.73

PNW:

4.63

Коэффициент P/S

POR:

1.37

PNW:

2.20

Коэффициент P/B

POR:

1.18

PNW:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

POR:

$3.53B

PNW:

$4.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

POR:

$2.05B

PNW:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

POR:

$1.08B

PNW:

$1.71B

Доходность по периодам

С начала года, POR показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у PNW с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции POR уступали акциям PNW по среднегодовой доходности: 5.33% против 8.47% соответственно.


POR

С начала года

-4.08%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-12.46%

1 год

1.09%

5 лет

1.29%

10 лет

5.33%

PNW

С начала года

11.74%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

8.53%

1 год

32.81%

5 лет

7.94%

10 лет

8.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POR и PNW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POR
Ранг риск-скорректированной доходности POR, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

PNW
Ранг риск-скорректированной доходности PNW, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POR c PNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portland General Electric Company (POR) и Pinnacle West Capital Corporation (PNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
POR: -0.03
PNW: 1.76
Коэффициент Сортино POR, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
POR: 0.08
PNW: 2.46
Коэффициент Омега POR, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
POR: 1.01
PNW: 1.30
Коэффициент Кальмара POR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
POR: -0.03
PNW: 2.10
Коэффициент Мартина POR, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
POR: -0.09
PNW: 7.03

Показатель коэффициента Шарпа POR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа PNW равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POR и PNW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
1.76
POR
PNW

Дивиденды

Сравнение дивидендов POR и PNW

Дивидендная доходность POR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности PNW в 3.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POR
Portland General Electric Company
4.84%4.53%4.33%3.65%3.21%3.71%2.72%3.11%2.94%2.91%3.24%2.95%
PNW
Pinnacle West Capital Corporation
3.79%4.17%4.84%4.49%4.73%3.98%3.33%3.31%3.12%3.24%3.74%3.37%

Просадки

Сравнение просадок POR и PNW

Максимальная просадка POR за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки PNW в -79.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POR и PNW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.30%
-1.76%
POR
PNW

Волатильность

Сравнение волатильности POR и PNW

Portland General Electric Company (POR) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Pinnacle West Capital Corporation (PNW) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что POR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.48%
6.93%
POR
PNW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POR и PNW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portland General Electric Company и Pinnacle West Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию