PortfoliosLab logo
Сравнение POR с DUK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между POR и DUK составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности POR и DUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portland General Electric Company (POR) и Duke Energy Corporation (DUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.78%
467.26%
POR
DUK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POR:

-0.03

DUK:

1.52

Коэф-т Сортино

POR:

0.08

DUK:

2.14

Коэф-т Омега

POR:

1.01

DUK:

1.26

Коэф-т Кальмара

POR:

-0.03

DUK:

2.31

Коэф-т Мартина

POR:

-0.09

DUK:

5.93

Индекс Язвы

POR:

7.29%

DUK:

4.51%

Дневная вол-ть

POR:

18.85%

DUK:

17.58%

Макс. просадка

POR:

-50.31%

DUK:

-71.92%

Текущая просадка

POR:

-18.30%

DUK:

-3.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POR:

$4.71B

DUK:

$93.79B

EPS

POR:

$2.84

DUK:

$5.70

Коэффициент P/E

POR:

14.56

DUK:

21.03

Коэффициент PEG

POR:

1.73

DUK:

3.01

Коэффициент P/S

POR:

1.37

DUK:

3.13

Коэффициент P/B

POR:

1.18

DUK:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

POR:

$3.53B

DUK:

$22.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

POR:

$2.05B

DUK:

$16.16B

EBITDA (12 мес.)

POR:

$1.08B

DUK:

$11.16B

Доходность по периодам

С начала года, POR показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции POR уступали акциям DUK по среднегодовой доходности: 5.33% против 8.94% соответственно.


POR

С начала года

-4.08%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-12.46%

1 год

1.09%

5 лет

1.29%

10 лет

5.33%

DUK

С начала года

12.27%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

4.18%

1 год

27.40%

5 лет

10.91%

10 лет

8.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POR и DUK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POR
Ранг риск-скорректированной доходности POR, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

DUK
Ранг риск-скорректированной доходности DUK, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POR c DUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portland General Electric Company (POR) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
POR: -0.03
DUK: 1.52
Коэффициент Сортино POR, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
POR: 0.08
DUK: 2.14
Коэффициент Омега POR, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
POR: 1.01
DUK: 1.26
Коэффициент Кальмара POR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
POR: -0.03
DUK: 2.31
Коэффициент Мартина POR, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
POR: -0.09
DUK: 5.93

Показатель коэффициента Шарпа POR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа DUK равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POR и DUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
1.52
POR
DUK

Дивиденды

Сравнение дивидендов POR и DUK

Дивидендная доходность POR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности DUK в 3.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POR
Portland General Electric Company
4.84%4.53%4.33%3.65%3.21%3.71%2.72%3.11%2.94%2.91%3.24%2.95%
DUK
Duke Energy Corporation
3.47%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%

Просадки

Сравнение просадок POR и DUK

Максимальная просадка POR за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POR и DUK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.30%
-3.39%
POR
DUK

Волатильность

Сравнение волатильности POR и DUK

Portland General Electric Company (POR) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что POR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.48%
7.40%
POR
DUK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POR и DUK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portland General Electric Company и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию