PortfoliosLab logo
Сравнение POR с OTTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между POR и OTTR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности POR и OTTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portland General Electric Company (POR) и Otter Tail Corporation (OTTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.78%
457.57%
POR
OTTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POR:

-0.03

OTTR:

-0.23

Коэф-т Сортино

POR:

0.08

OTTR:

-0.16

Коэф-т Омега

POR:

1.01

OTTR:

0.98

Коэф-т Кальмара

POR:

-0.03

OTTR:

-0.23

Коэф-т Мартина

POR:

-0.09

OTTR:

-0.36

Индекс Язвы

POR:

7.29%

OTTR:

17.26%

Дневная вол-ть

POR:

18.85%

OTTR:

27.01%

Макс. просадка

POR:

-50.31%

OTTR:

-65.96%

Текущая просадка

POR:

-18.30%

OTTR:

-21.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POR:

$4.71B

OTTR:

$3.31B

EPS

POR:

$2.84

OTTR:

$7.17

Коэффициент P/E

POR:

14.56

OTTR:

10.86

Коэффициент PEG

POR:

1.73

OTTR:

2.04

Коэффициент P/S

POR:

1.37

OTTR:

2.49

Коэффициент P/B

POR:

1.18

OTTR:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

POR:

$3.53B

OTTR:

$983.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

POR:

$2.05B

OTTR:

$394.16M

EBITDA (12 мес.)

POR:

$1.08B

OTTR:

$387.94M

Доходность по периодам

С начала года, POR показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у OTTR с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции POR уступали акциям OTTR по среднегодовой доходности: 5.33% против 13.49% соответственно.


POR

С начала года

-4.08%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-12.46%

1 год

1.09%

5 лет

1.29%

10 лет

5.33%

OTTR

С начала года

6.18%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

0.02%

1 год

-5.78%

5 лет

14.67%

10 лет

13.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POR и OTTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POR
Ранг риск-скорректированной доходности POR, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

OTTR
Ранг риск-скорректированной доходности OTTR, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTTR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTTR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTTR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTTR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTTR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POR c OTTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portland General Electric Company (POR) и Otter Tail Corporation (OTTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
POR: -0.03
OTTR: -0.23
Коэффициент Сортино POR, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
POR: 0.08
OTTR: -0.16
Коэффициент Омега POR, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
POR: 1.01
OTTR: 0.98
Коэффициент Кальмара POR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
POR: -0.03
OTTR: -0.23
Коэффициент Мартина POR, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
POR: -0.09
OTTR: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа POR на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа OTTR равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POR и OTTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
-0.23
POR
OTTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов POR и OTTR

Дивидендная доходность POR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности OTTR в 2.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POR
Portland General Electric Company
4.84%4.53%4.33%3.65%3.21%3.71%2.72%3.11%2.94%2.91%3.24%2.95%
OTTR
Otter Tail Corporation
2.48%2.54%2.06%2.81%2.18%3.47%2.73%2.70%2.88%3.07%4.62%3.91%

Просадки

Сравнение просадок POR и OTTR

Максимальная просадка POR за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки OTTR в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POR и OTTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.30%
-21.08%
POR
OTTR

Волатильность

Сравнение волатильности POR и OTTR

Portland General Electric Company (POR) и Otter Tail Corporation (OTTR) имеют волатильность 8.48% и 8.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.48%
8.54%
POR
OTTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POR и OTTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portland General Electric Company и Otter Tail Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию