PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POR с OTTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POR с OTTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

POR (Portland General Electric Company) and OTTR (Otter Tail Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — POR in Utilities - Regulated Electric, OTTR in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, POR returned 5.63%/yr vs 14.15%/yr for OTTR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности POR и OTTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portland General Electric Company (POR) и Otter Tail Corporation (OTTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POR показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у OTTR с доходностью 8.41%. За последние 10 лет акции POR уступали акциям OTTR по среднегодовой доходности: 5.63% против 14.15% соответственно.

POR

1 день
1.53%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.58%
6 месяцев
4.14%
1 год
26.13%
3 года*
5.03%
5 лет*
4.54%
10 лет*
5.63%

OTTR

1 день
0.82%
1 месяц
-1.93%
С начала года
8.41%
6 месяцев
6.06%
1 год
15.76%
3 года*
8.53%
5 лет*
14.95%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POR и OTTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POR
Portland General Electric Company		4.58%15.37%5.30%-7.74%-4.00%28.12%-20.19%25.10%3.95%8.31%
OTTR
Otter Tail Corporation		8.41%12.32%-11.20%48.09%-15.61%72.84%-14.06%6.24%15.04%12.44%

Correlation

The correlation between POR and OTTR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2006 г.

0.58

The correlation between POR and OTTR shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POR:

$5.50B

OTTR:

$3.64B

EPS

POR:

$2.25

OTTR:

$6.66

Коэффициент P/E

POR:

22.09

OTTR:

12.99

Коэффициент PEG

POR:

13.72

OTTR:

0.91

Коэффициент P/S

POR:

1.59

OTTR:

2.77

Коэффициент P/B

POR:

1.34

OTTR:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

POR:

$3.48B

OTTR:

$1.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

POR:

$1.67B

OTTR:

$458.32M

EBITDA (12 мес.)

POR:

$1.13B

OTTR:

$477.57M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Portland General Electric Company

Otter Tail Corporation

Часто сравнивают с POR:
POR с PNWPOR с SPYPOR с EIXPOR с NWNPOR с DUKPOR с NEEPOR с KHC
Часто сравнивают с OTTR:
OTTR с ALEOTTR с PEGOTTR с XELOTTR с MGEEOTTR с ENGI.PAOTTR с CVXOTTR с PCG

Доходность на риск

POR vs. OTTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POR
Ранг доходности на риск POR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
OTTR
Ранг доходности на риск OTTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTTR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTTR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTTR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTTR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POR c OTTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portland General Electric Company (POR) и Otter Tail Corporation (OTTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POROTTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.73

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.18

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.25

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

3.65

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POR vs. OTTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POR на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа OTTR равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POR и OTTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POROTTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.73

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.54

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.48

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.26

+0.02

Просадки

Сравнение просадок POR и OTTR

Максимальная просадка POR за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки OTTR в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POR и OTTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POROTTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.31%

-65.96%

+15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.70%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

-27.09%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-35.12%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-41.50%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-9.50%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-17.94%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.33%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности POR и OTTR

Portland General Electric Company (POR) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Otter Tail Corporation (OTTR) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что POR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POROTTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

6.08%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

15.39%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

21.83%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

27.66%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.05%

29.59%

-5.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POR и OTTR

Дивидендная доходность POR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности OTTR в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTTR
Otter Tail Corporation		2.55%2.60%2.53%2.06%2.81%2.18%3.47%2.73%2.70%2.88%3.06%4.62%
POR
Portland General Electric Company		4.23%4.32%4.53%4.33%3.65%3.21%3.71%2.72%3.11%2.94%2.91%3.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POR и OTTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portland General Electric Company и Otter Tail Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
879.00M
347.03M
(POR) Общая выручка
(OTTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POR и OTTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Portland General Electric Company и Otter Tail Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
58.9%
25.9%
Активы портфеля
POR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portland General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 518.00M при выручке в 879.00M, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.

OTTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о валовой прибыли в 89.70M при выручке в 347.03M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

POR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portland General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 107.00M при выручке в 879.00M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

OTTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила об операционной прибыли в 85.24M при выручке в 347.03M, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

POR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portland General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 45.00M при выручке в 879.00M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

OTTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о чистой прибыли в 72.61M при выручке в 347.03M, что соответствует чистой рентабельности 20.9%.

Часто задаваемые вопросы

POR and OTTR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POR has higher volatility (6.69%) compared to OTTR (6.08%). In terms of maximum drawdown, POR dropped -50.31% vs OTTR's -65.96%.

POR currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POR и OTTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор