PortfoliosLab logo
Сравнение POR с NWN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между POR и NWN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности POR и NWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portland General Electric Company (POR) и Northwest Natural Holding Company (NWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.78%
150.42%
POR
NWN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POR:

-0.03

NWN:

1.00

Коэф-т Сортино

POR:

0.08

NWN:

1.48

Коэф-т Омега

POR:

1.01

NWN:

1.19

Коэф-т Кальмара

POR:

-0.03

NWN:

0.45

Коэф-т Мартина

POR:

-0.09

NWN:

3.95

Индекс Язвы

POR:

7.29%

NWN:

5.20%

Дневная вол-ть

POR:

18.85%

NWN:

20.63%

Макс. просадка

POR:

-50.31%

NWN:

-46.27%

Текущая просадка

POR:

-18.30%

NWN:

-29.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POR:

$4.71B

NWN:

$1.77B

EPS

POR:

$2.84

NWN:

$2.03

Коэффициент P/E

POR:

14.56

NWN:

21.65

Коэффициент PEG

POR:

1.73

NWN:

2.34

Коэффициент P/S

POR:

1.37

NWN:

1.54

Коэффициент P/B

POR:

1.18

NWN:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

POR:

$3.53B

NWN:

$719.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

POR:

$2.05B

NWN:

$531.56M

EBITDA (12 мес.)

POR:

$1.08B

NWN:

$158.20M

Доходность по периодам

С начала года, POR показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у NWN с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции POR превзошли акции NWN по среднегодовой доходности: 5.33% против 3.06% соответственно.


POR

С начала года

-4.08%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-12.46%

1 год

1.09%

5 лет

1.29%

10 лет

5.33%

NWN

С начала года

12.46%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

12.71%

1 год

20.49%

5 лет

-3.85%

10 лет

3.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POR и NWN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POR
Ранг риск-скорректированной доходности POR, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

NWN
Ранг риск-скорректированной доходности NWN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POR c NWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portland General Electric Company (POR) и Northwest Natural Holding Company (NWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
POR: -0.03
NWN: 1.00
Коэффициент Сортино POR, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
POR: 0.08
NWN: 1.48
Коэффициент Омега POR, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
POR: 1.01
NWN: 1.19
Коэффициент Кальмара POR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
POR: -0.03
NWN: 0.45
Коэффициент Мартина POR, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
POR: -0.09
NWN: 3.95

Показатель коэффициента Шарпа POR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа NWN равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POR и NWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
1.00
POR
NWN

Дивиденды

Сравнение дивидендов POR и NWN

Дивидендная доходность POR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности NWN в 4.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POR
Portland General Electric Company
4.84%4.53%4.33%3.65%3.21%3.71%2.72%3.11%2.94%2.91%3.24%2.95%
NWN
Northwest Natural Holding Company
4.45%4.94%4.99%4.06%3.94%4.16%2.58%3.13%3.16%3.13%3.68%3.70%

Просадки

Сравнение просадок POR и NWN

Максимальная просадка POR за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки NWN в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POR и NWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.30%
-29.38%
POR
NWN

Волатильность

Сравнение волатильности POR и NWN

Portland General Electric Company (POR) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Northwest Natural Holding Company (NWN) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что POR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.48%
7.53%
POR
NWN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POR и NWN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portland General Electric Company и Northwest Natural Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию