PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POR с NWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POR с NWN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

POR (Portland General Electric Company) and NWN (Northwest Natural Holding Company) are both stocks. Both are in the Utilities sector — POR in Utilities - Regulated Electric, NWN in Utilities - Regulated Gas. Over the past 10 years, POR returned 5.63%/yr vs 2.29%/yr for NWN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности POR и NWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portland General Electric Company (POR) и Northwest Natural Holding Company (NWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POR показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у NWN с доходностью 6.70%. За последние 10 лет акции POR превзошли акции NWN по среднегодовой доходности: 5.63% против 2.29% соответственно.

POR

1 день
1.53%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.58%
6 месяцев
4.14%
1 год
26.13%
3 года*
5.03%
5 лет*
4.54%
10 лет*
5.63%

NWN

1 день
1.35%
1 месяц
-7.23%
С начала года
6.70%
6 месяцев
7.92%
1 год
28.33%
3 года*
9.66%
5 лет*
2.52%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POR и NWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POR
Portland General Electric Company		4.58%15.37%5.30%-7.74%-4.00%28.12%-20.19%25.10%3.95%8.31%
NWN
Northwest Natural Holding Company		6.70%23.75%6.77%-14.45%1.49%10.26%-35.52%25.46%4.48%2.82%

Correlation

The correlation between POR and NWN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2006 г.

0.63

The correlation between POR and NWN has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

POR:

$2.25

NWN:

$4.01

Коэффициент P/E

POR:

22.09

NWN:

12.20

Коэффициент PEG

POR:

13.72

NWN:

3.20

Коэффициент P/S

POR:

1.59

NWN:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

POR:

$3.48B

NWN:

$1.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

POR:

$1.67B

NWN:

$288.00M

EBITDA (12 мес.)

POR:

$1.13B

NWN:

$426.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Portland General Electric Company

Northwest Natural Holding Company

Часто сравнивают с POR:
POR с PNWPOR с SPYPOR с OTTRPOR с EIXPOR с DUKPOR с NEEPOR с KHC
Часто сравнивают с NWN:
NWN с CBSHNWN с SPYNWN с SCHDNWN с GOLDNWN с FCGNWN с MONWN с ABBV

Доходность на риск

POR vs. NWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POR
Ранг доходности на риск POR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NWN
Ранг доходности на риск NWN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POR c NWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portland General Electric Company (POR) и Northwest Natural Holding Company (NWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PORNWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.44

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.91

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.11

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

6.67

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POR vs. NWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POR на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWN равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POR и NWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PORNWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.11

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.08

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.31

-0.03

Просадки

Сравнение просадок POR и NWN

Максимальная просадка POR за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки NWN в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POR и NWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PORNWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.31%

-46.27%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-13.46%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

-18.39%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-32.09%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-46.27%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-17.09%

+8.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-12.14%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.26%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности POR и NWN

Текущая волатильность для Portland General Electric Company (POR) составляет 6.69%, в то время как у Northwest Natural Holding Company (NWN) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что POR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PORNWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

10.40%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

15.81%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

19.97%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

22.85%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.05%

28.14%

-4.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POR и NWN

Дивидендная доходность POR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности NWN в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWN
Northwest Natural Holding Company		4.02%4.20%4.94%4.99%4.06%3.94%4.16%2.58%3.13%3.16%3.13%3.68%
POR
Portland General Electric Company		4.23%4.32%4.53%4.33%3.65%3.21%3.71%2.72%3.11%2.94%2.91%3.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POR и NWN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portland General Electric Company и Northwest Natural Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
879.00M
490.40M
(POR) Общая выручка
(NWN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POR и NWN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Portland General Electric Company и Northwest Natural Holding Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
58.9%
0
Активы портфеля
POR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portland General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 518.00M при выручке в 879.00M, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.

NWN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

POR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portland General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 107.00M при выручке в 879.00M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

NWN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.

POR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portland General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 45.00M при выручке в 879.00M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

NWN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.

Часто задаваемые вопросы

POR and NWN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWN has higher volatility (10.40%) compared to POR (6.69%). In terms of maximum drawdown, POR dropped -50.31% vs NWN's -46.27%.

NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POR и NWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор