PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONPX с PMJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PONPX с PMJIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).

PONPX управляется PIMCO. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PONPX и PMJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PONPX и PMJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		1.03%5.11%22.05%19.77%-4.62%39.15%6.95%20.22%-11.69%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PONPX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 4.59% против 12.26% соответственно.

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%

PMJIX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.24%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.69%
1 год
15.30%
3 года*
15.55%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-2

PIMCO RAE US Small Fund

Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND
Часто сравнивают с PMJIX:
PMJIX с FSSNXPMJIX с DEVLXPMJIX с FFLEXPMJIX с CCASXPMJIX с VSMAXPMJIX с DAABXPMJIX с FXAIX

Сравнение комиссий PONPX и PMJIX

PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund

Доходность на риск

PONPX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PMJIX
Ранг доходности на риск PMJIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONPX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONPXPMJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.72

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.16

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.94

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

3.76

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONPX vs. PMJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа PMJIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и PMJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONPXPMJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.72

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.25

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.37

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.33

+1.50

Корреляция

Корреляция между PONPX и PMJIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и PMJIX

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности PMJIX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		3.12%3.15%3.26%1.25%9.91%65.79%9.46%1.55%7.65%4.69%1.24%1.67%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и PMJIX

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и PMJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PONPXPMJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-49.75%

+36.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-14.85%

+11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

-49.75%

+36.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

-49.75%

+36.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-9.91%

+7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-16.44%

+15.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

3.69%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и PMJIX

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) составляет 1.90%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PONPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PONPXPMJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

5.31%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

12.52%

-9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

22.29%

-18.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

39.63%

-34.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

33.08%

-28.89%